花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大指数的可赎回或有息票证券，年化息票率至少约11.20%

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.，代码C.US）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行并由其全额无条件担保的Medium-Term Senior Notes, Series N（可赎回或有息票股权挂钩证券），定价日为2026年8月14日，发行日为2026年8月19日，到期日为2029年7月19日。每份证券面值为1,000.00美元。证券表现挂钩于纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者。在每月估值日，若最差表现指数的收盘价不低于其初始值的70.00%（息票障碍值），则投资者将获得每份约9.33美元的或有息票（年化息票率至少约11.20%）；否则不付息票。发行人有权自2026年11月起在若干估值日对应的付息日提前按面值赎回全部证券，并支付当期或有息票（如有）。若证券持有至到期且最差表现指数在最终估值日的收盘价低于其初始值的65.00%（最终障碍值），则投资者将面临本金损失，损失幅度等于该指数自初始值以来的跌幅，可能损失大部分甚至全部本金。本次发行总规模尚未确定，承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，其不收取承销费，但可能向部分交易商支付最高每份5.00美元的结构化费用等。证券预计不上市交易。