摩根大通（JPM.US）拟发行挂钩罗素2000、标普500和欧洲斯托克50指数的自动可赎回加速障碍票据

金吾财讯|摩根大通金融有限责任公司（JPMorgan Chase Financial Company LLC），作为摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的全资金融子公司，计划于2026年8月3日左右定价并发行一款自动可赎回加速障碍票据（Auto Callable Accelerated Barrier Notes），到期日为2029年8月8日，预计于2026年8月6日左右结算。该票据由摩根大通全额无条件担保，挂钩罗素2000指数、标普500指数及欧洲斯托克50指数（合称“指数”），最低面额为1,000.00美元。若在2027年8月6日的审核日，所有指数的收盘价均高于或等于其初始值的90.00%，则票据自动赎回，投资者将获得每1,000.00美元本金至少1,193.50美元的赎回金额（包含本金及至少193.50美元的赎回溢价）。若未触发自动赎回，且到期时各指数最终值均高于初始值，投资者可获得本金加上最低表现指数涨幅的1.50倍收益；若任一指数最终值等于或低于初始值但所有指数最终值均不低于初始值的70.00%（障碍价值），将返还全部本金；若任一指数最终值低于障碍价值，本金将面临与最低表现指数同等幅度的损失，甚至可能损失全部本金。该票据不支付利息，亦无二级市场上市安排。据初步估算，每1,000.00美元本金票据的估值约为987.90美元，最终估值不低于950.00美元。销售佣金不超过每1,000.00美元本金2.00美元。