Citigroup Inc. (C.US)旗下Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行249.50万美元挂钩美国银行和摩根大通的可自动赎回或有票息证券

金吾财讯|2026年8月20日，Citigroup Global Markets Holdings Inc.（Citigroup Inc.全资子公司）发布定价补充文件（编号2026-USNCH33648），发行挂钩Bank of America Corporation和JPMorgan Chase & Co.中表现较差者的可自动赎回或有票息证券，到期日为2028年2月25日。该证券为Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行的无担保债务证券，并由Citigroup Inc.全面无条件担保，总额为249.50万美元（共499份，每份面值5,000.00美元）。每份证券发行价为5,000.00美元，承销费为75.00美元，发行净所得为4,925.00美元，总计承销费37,425.00美元，净所得245.76万美元。若在任一估值日表现较差标的价格不低于其票息障碍值（初始值的65.00%），则该证券在相应票息支付日支付面值2.325%的或有票息（年化9.30%）；若低于，则当期不支付，但若后续满足条件可补付此前未付票息（不计利息）。估值日分别为2026年11月20日、2027年2月22日、2027年5月20日、2027年8月20日、2027年11月22日及2028年2月22日（最终估值日）。若在任一潜在自动赎回日（前五个估值日）表现较差标的收盘价达到或超过其初始值，则证券将被自动赎回，支付5,000.00美元加上相关票息。若未提前赎回且最终估值日表现较差标的最终值低于最终障碍值（初始值的65.00%），则到期时按表现较差标的的权益比例交付相应股份（或现金），其价值可能显著低于面值甚至为零。美国银行初始值为61.86美元，障碍值为40.209美元，权益比例为80.82768；摩根大通初始值为351.55美元，障碍值为228.508美元，权益比例为14.22273。该证券不会在任何证券交易所上市，承销商为Citigroup Global Markets Inc.。定价日证券估值为每份4,907.00美元，低于发行价。