美国银行(BAC.US)发行148.40万美元挂钩S&P500波动率指数的或有收益自动赎回票据

金吾财讯|BofA Finance LLC（美国银行全资子公司）将发行总额为148.40万美元的或有收益自动可赎回收益票据，挂钩S&P 500期货35%波动率Compass TCA 6%递减指数ER，由美国银行（BAC.US）全额无条件担保。该票据于2026年8月19日定价，8月21日发行，2033年8月24日到期，期限约7年。票息为年化11.00%（每月0.9167%），条件是指数收盘价不低于初始值（1,120.35点）的60%；若指数在2027年2月19日及之后的月度观察日收盘价不低于初始值的90%，票据将被自动赎回。若到期时指数跌幅超过40%，投资者将承担1:1的下跌损失，最多损失全部本金。每1000美元面值票据定价日初始估计价值为930.10美元，公开发行价为1000.00美元，承销折扣47.50美元，发行人扣除费用前获得952.50美元。该票据不会在任何证券交易所上市。