花旗集团（C.US）发行挂钩Liberty Energy的可自动赎回障碍证券，到期日2029年8月24日

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.）旗下全资子公司 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 于2026年8月21日发布定价补充文件，宣布发行与 Liberty Energy Inc.（NYSE: LBRT）股票挂钩的可自动赎回障碍证券（CUSIP: 17334DAQ5）。该证券为中期高级票据，系列 N，定价日为2026年8月21日，发行日为2026年8月26日，到期日为2029年8月24日，除非提前自动赎回。每份证券面值为1000.00美元，发行价格为1000.00美元，承销费为23.50美元，发行人所得为976.50美元。证券不支付利息，也不保证到期偿还本金。若在2027年8月30日的估值日，标的股票收盘价高于或等于初始值，则证券将被自动赎回，每份证券支付1000.00美元加上33.50%的溢价，即1335.00美元。若未自动赎回，到期支付取决于最终标的收盘价：若最终值高于初始值，支付1000.00美元加上回报金额（回报金额=1000.00美元×标的回报×150.00%参与率）；若最终值低于或等于初始值但不低于最终障碍值（初始值的60.00%），则支付1000.00美元；若最终值低于最终障碍值，则投资者将收到按权益比率计算的 Liberty Energy 股票（或由发行人选择支付等值现金），其价值可能显著低于本金，甚至归零。该证券由花旗集团全额无条件担保。证券不会在任何证券交易所上市。花旗集团全球市场公司（CGMI）担任承销商。花旗集团全球市场控股公司预计定价日证券的估计价值至少为853.00美元，低于发行价格。