摩根士丹利（MS.US）拟发行2028年到期年化9.00%或有票息的可自动赎回结构性票据

金吾财讯|摩根士丹利（MS.US）旗下全资子公司Morgan Stanley Finance LLC（MSFL）拟发行一类挂钩纳斯达克100科技板块指数和罗素2000指数的可自动提前赎回或有收益证券，由摩根士丹利提供全额无条件担保。该证券面额为1,000.00美元，发行价与面额相同，发行总额待定，预计定价日为2026年8月26日，发行日为2026年8月31日，到期日为2028年7月31日。或有票息年化利率为9.00%，仅在每个观察日两只标的指数收盘价均不低于各自初始水平70%的票息障碍水平时支付；若任一指数低于该水平，当期不支付票息。自2026年11月27日起，若任一赎回判定日两只指数收盘价均不低于其初始水平，证券将被自动提前赎回，赎回金额为本金加当期或有票息。若未提前赎回且到期时两只指数最终水平均不低于其初始水平70%的下行阈值，投资者将按面额收回本金；若任一指数低于该阈值，投资者将承受表现最差指数跌幅1：1的损失，可能损失全部本金。该证券预计定价日估值约为970.10美元，且不会在任何证券交易所上市。