花旗集团（C.US）拟发行基于亚马逊、Alphabet及微软最差表现的或有收益自动赎回证券，年化票息10.70%

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.拟发行一款带记忆票息的或有收益自动赎回证券，并由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩亚马逊公司（AMZN.US）、Alphabet公司（GOOGL.US）及微软公司（MSFT.US）的普通股，以三者中表现最差者为基准。证券每份面值为1,000.00美元，发行价亦为1,000.00美元，期限约为两年。每季度，若最差表现股票收盘价不低于其初始股价的50%（下行阈值价格），则支付票息26.75美元（年化10.70%）；若某季度未达标，后续季度达标时可补付所有未付票息。自发行约三个月后，若最差表现股票收盘价达到或超过其初始股价，证券将按本金加当期票息（含未付票息）自动赎回。若持有至到期且未被自动赎回，则到期时若最差表现股票最终价格不低于下行阈值价格，支付本金加票息；否则投资者将按最差表现股票跌幅承担1:1的损失，可能损失全部本金。该证券不上市交易，预计定价日为2026年8月28日，发行日为2026年9月2日，到期日为2028年8月31日。承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，每份证券承销费为20.00美元，其中销售折扣15.00美元、结构费5.00美元。花旗预计该证券定价日估值至少为920.50美元。