Citigroup Inc.（C.US）发行挂钩三大指数可赎回或有息票证券，年化票息率约10.25%

金吾财讯|Citigroup Inc.（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.宣布发行可赎回或有息票股票挂钩证券（中期优先票据，系列N），并于2026年8月31日完成定价，2026年9月3日发行，到期日为2031年9月5日。该证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者，每份面值为1000.00美元。若到期前未赎回，且每个估值日最差表现标的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的70.00%），则支付或有票息，每期票息为面值的0.8542%，相当于年化约10.25%；否则不支付票息。发行人有权在2027年3月1日起的多个潜在赎回日按面值加当期票息提前赎回。到期时，若最差表现标的最终价值不低于其最终障碍值（初始值的60.00%），支付面值1000.00美元；若低于最终障碍值，则投资者将按最差标的的下跌幅度承担损失，本金可能大幅减少甚至为零。该证券不会在任何证券交易所上市，每份证券在定价日的估计价值至少为930.50美元，低于发行价。承销商Citigroup Global Markets Inc.将向选定的经销商支付最高每份6.25美元的结构费用，并向服务提供商支付最高每份5.00美元的费用。所有支付均受Citigroup Global Markets Holdings Inc.及Citigroup Inc.的信用风险影响。