花旗集团（C.US）发行挂钩欧洲斯托克50和罗素2000指数的可自动提前赎回票据

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月27日定价、8月31日发行了一款可自动提前赎回的票据，该票据由花旗集团（Citigroup Inc.）全额无条件担保。票据挂钩欧洲斯托克50指数（EURO STOXX 50 Index）和罗素2000指数（Russell 2000 Index）中表现最差者，到期日为2031年9月5日。每份证券面额和发行价均为1000.00美元，承销费最高为33.50美元，发行人所得最低为966.50美元。若在任一提前赎回估值日（除最终估值日外），表现最差标的的收盘价不低于其初始价值，则证券将被自动赎回，支付1000.00美元本金及相应溢价（溢价比例从2027年8月27日的11.75%递增至2031年9月2日的58.75%）。若未提前赎回，到期时若最差标的最终价值不低于初始价值，则支付1000.00美元加最终溢价；若低于初始价值但不低于最终障碍价值（初始价值的70.00%），则仅支付1000.00美元本金；若低于最终障碍价值，则投资者将按最差标的相对初始价值的跌幅承担损失，可能损失全部本金。该票据不支付利息，不在任何交易所上市，且面临发行人和担保人的信用风险。承销商为花旗集团全球市场公司（CGMI），系发行人关联方。