摩根大通(JPM.US)发行161.40万美元自动可赎回或有息票据 年化票息17.75%

金吾财讯|摩根大通(JPM.US)的全资子公司摩根大通金融公司(JPMorgan Chase Financial Company LLC)于2026年8月14日定价发行总规模为161.40万美元的自动可赎回或有息票据(Auto Callable Contingent Interest Notes)，挂钩MerQube美国大盘波动率优势指数(MerQube US Large-Cap Vol Advantage Index)，到期日为2032年8月19日。每份票据本金1,000美元，每月支付约14.79美元或有票息，年化票息率为17.75%，条件是月度观察日指数收盘水平不低于初始值4,541.17点的70%(利息障碍3,178.819点)。季度自动赎回观察日若指数收盘水平不低于初始值，票据将被自动赎回，最早为2027年8月16日。若未赎回且到期时指数最终价值不低于初始值的50%(触发值2,270.585点)，支付本金及最终或有票息；若低于触发值，投资者将承担指数下跌损失，可能亏损超过50%甚至全部本金。该指数每日扣除年化6.0%的费用，将拖累其表现。发行费用方面，每1,000美元本金销售佣金9.00美元，总佣金约1.45万美元，发行人所得净额约159.95万美元，票据估计价值为每1,000美元本金922.90美元。票据由摩根大通完全无条件担保，存在信用风险，且不保本不保息。