花旗集团（C.US）发行挂钩纳斯达克100指数与罗素2000指数最差表现的自动赎回票据，2029年8月16日到期

金吾财讯|花旗集团（C.US）通过其全资子公司花旗集团环球市场控股公司于2026年8月13日定价，并于8月18日发行一款中期优先票据（Series N），总发行规模为186.60万美元。该票据为可自动提前赎回证券，挂钩纳斯达克100指数与罗素2000指数中表现最差者，到期日为2029年8月16日。若在任一估值日（除最终估值日外）表现最差指数的收盘价不低于其初始水平，票据将自动赎回，每份证券支付本金1000.00美元加相应溢价。溢价率从2027年2月16日的6.375%逐步递增至2029年2月13日的31.875%，最终估值日（2029年8月13日）的溢价率为38.25%。若未发生自动赎回，到期支付取决于表现最差指数在最终估值日的收盘水平：不低于初始水平则支付本金加38.25%的溢价；不低于最终障碍值（初始值的80%）但低于初始水平则仅返还本金；低于最终障碍值则按该指数跌幅1:1承担损失，可能损失全部本金。该票据不支付利息，不在任何交易所上市，由花旗集团全额无条件担保。每份证券发行价为1000.00美元，承销费为40.00美元，发行净收益为960.00美元，总承销费为7.46万美元，总净收益为179.14万美元。