花旗集团（C.US）发行111.80万美元挂钩标普500期货波动率指数票据

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月13日定价发行一款挂钩标普500期货35% Edge波动率6%递减指数（美元）超额收益指数的自动赎回或有票息股票挂钩证券，由花旗集团提供全额无条件担保。该证券每份面值1,000.00美元，总发行规模为111.80万美元，发行日为2026年8月18日，到期日为2036年8月21日，不计划在任何证券交易所上市。在约定期限内，若标的指数在相关估值日的收盘价不低于票息门槛（290.035点，即初始值580.0696点的50.00%），则每份证券支付31.25美元（相当于年化12.50%的票息率）；若在首个潜在自动赎回日（2027年8月18日）或之后任何潜在自动赎回日标的指数收盘价不低于初始值，证券将被自动赎回，每份返还1,000.00美元并加付当期或有票息。到期时，若最终指数值不低于最终门槛值（同样为290.035点），每份证券偿付1,000.00美元；若低于最终门槛值，则偿付金额为1,000.00美元加上1,000.00美元与指数收益率之乘积，投资者可能损失全部本金。本次发行由花旗集团子公司Citigroup Global Markets Inc.担任承销商，每份证券承销费为50.00美元，总承销费为5.59万美元，发行人净募资总额为106.21万美元。定价日该证券的预估价值为每份885.90美元，低于发行价。该证券为无担保债务，不属于银行存款，亦不受联邦存款保险公司保障。