花旗集团（C.US）发行90.70万美元挂钩三大指数的可自动赎回票据

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月13日定价，8月18日发行一期中期高级票据（Series N），总规模为907,000.00美元（约90.70万美元），每份面值1,000.00美元。该票据为可自动赎回的或有票息股票挂钩证券，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，到期日为2031年8月18日。若在任一潜在自动赎回日（自2027年8月13日起至2031年7月14日止）最差表现指数收盘价高于或等于其初始值，票据将被自动赎回，每份按面值1,000.00美元加当期或有票息支付。或有票息在每个估值日后的第三个营业日支付，金额为每份面值的0.6708%（年化约8.05%），条件是该估值日最差表现指数收盘价不低于其票息障碍值（初始值的75.00%）。若到期时未自动赎回，且最终估值日最差表现指数收盘价低于最终障碍值（初始值的70.00%），每份到期支付金额为1,000.00美元加上1,000.00美元乘以最差表现指数的负收益率，可能大幅低于面值甚至为零；若不低于最终障碍值，则支付面值1,000.00美元并加上最后一期或有票息（如适用）。该票据不会在任何证券交易所上市，由花旗集团无条件担保。承销商为关联公司Citigroup Global Markets Inc.，每份承销费最高41.25美元，总承销费为37,413.75美元，发行净收益为869,586.25美元。