摩根大通(JPM.US)拟发行挂钩Constellation Energy(CEG.US)的自动可赎回或有票息票据，年化票息至少15.00%

金吾财讯|据摩根大通（JPMorgan Chase & Co.，JPM.US）于2026年8月11日提交的FWP文件，其全资子公司JPMorgan Chase Financial Company LLC作为发行人，计划发行一笔自动可赎回或有票息票据（Auto Callable Contingent Interest Notes），并由摩根大通提供担保。该票据挂钩Constellation Energy Corporation（CEG.US）普通股，最小面值为1,000.00美元，估计价值不低于940.00美元。票据定价日为2026年8月12日，到期日为2028年8月17日，存续期内每季度设立审核日。若在审核日（首个和最后一个审核日除外）参考股票收盘价高于或等于初始价值，票据将被自动提前赎回，每1,000.00美元本金支付金额为1,000.00美元加上当期应付的或有票息以及此前各期未付的或有票息，此后不再支付任何款项。若未被自动赎回且到期时最终价值大于或等于触发值（初始价值的60.00%），则每1,000.00美元本金可收到1,000.00美元加上当期及此前未付的或有票息；若最终价值低于触发值，则每1,000.00美元本金的到期支付金额为1,000.00美元加上1,000.00美元与股票回报率的乘积，投资者将损失超过40.00%的本金，甚至可能损失全部本金。或有票息按年化至少15.00%计算，相当于每季度至少3.75%，即每1,000.00美元面值每季度至少支付37.50美元，但须在审核日参考股票收盘价高于或等于票息障碍值（即触发值）时方予支付。票据的任何支付均受发行人及担保人的信用风险影响。