美国银行(BAC.US)拟发行挂钩标普500波动控制指数的缓冲自动可赎回票据

金吾财讯|美国银行旗下BofA Finance LLC作为发行人，美国银行（BAC.US）作为担保人，计划发行一批缓冲自动可赎回票据（Buffered Auto-Callable Notes），挂钩标的为S&P 500 FC TCA 0.50%递减指数超额收益版本（S&P 500 FC TCA 0.50% Decrement Index ER）。票据期限约10年，预计于2026年8月12日定价，8月17日发行，2036年8月15日到期，面值及公开发售价均为每份1,000.00美元。该票据不支付定期利息，亦不在任何证券交易所上市。自2027年8月起，若在每年一次的观察日标的指数收盘值大于或等于其起始值，票据将被自动赎回，投资者将按每份本金1,000.00美元获得对应赎回金额，赎回金额随年份递增，从2027年的1,112.00美元逐步升至2035年的2,008.00美元。若票据未提前赎回且持有至到期，到期赎回金额取决于标的指数表现：若期末值大于等于起始值（100%），每份将获得2,120.00美元；若期末值低于起始值但高于等于起始值的85%（即阈值），每份返还本金1,000.00美元；若期末值低于阈值，则投资者将面临杠杆化损失，本金可能损失部分乃至全部。所有支付受发行人及担保人的信用风险影响。