花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大指数的自动赎回或有息票证券，年息约10.90%

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.）全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划发行一系列中期优先票据（Series N），并由花旗集团提供全额无条件担保。该票据为自动赎回或有息票股票挂钩证券，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数，到期日为2029年8月3日。每份证券面值为1000.00美元，发行价格为1000.00美元，承销费最高7.50美元，发行人所得至少992.50美元。在存续期间，若每个估值日最差表现标的的收盘价不低于其初始值的70%，则每份证券将支付0.9083%的或有息票（折合年化约10.90%）；若在任一自动赎回日最差表现标的收盘价不低于其初始值，证券将被自动赎回并偿付本金加当期息票。若持有至到期且最差表现标的最终值低于初始值的60%，投资者将面临本金损失，最低可能为零。该证券不计划在任何交易所上市。