高盛集团（GS.US）发行163.70万美元挂钩标普500期货超额收益指数的杠杆可赎回票据

金吾财讯|2026年7月28日，高盛金融公司（GS Finance Corp.）发行总额为163.70万美元的杠杆可赎回标普500期货超额收益指数挂钩票据，该票据由高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.）提供全额无条件担保。票据不支付利息，将于2033年7月28日到期，除非发行人提前赎回。自2027年7月起至2033年6月，发行人有权在每月赎回日以面值的100%加上相应赎回溢价（从11.0004%逐步升至76.0861%）提前赎回全部票据。若未赎回，到期支付金额取决于标普500期货超额收益指数的表现：初始指数水平为592.51，若到期日最终指数水平高于初始水平，投资者将获得相当于指数涨幅4倍的回报；若最终指数水平等于或低于初始水平，则仅能收回面值。此次发行以面值的100%进行，承销折扣为面值的4.125%，发行人净收益为面值的95.875%。根据交易条款设定时的定价模型，该票据的估计价值约为每1000美元面值921美元。