巴克莱银行（DJP.US）拟发行挂钩三大美股指数的缓冲可自动赎回或有票息票据

金吾财讯|2026年7月27日，巴克莱银行（Barclays Bank PLC，DJP.US）向美国证交会提交初步定价补充文件，拟发行一批缓冲可自动赎回或有票息票据（Buffered Autocallable Contingent Coupon Notes），属于其全球中期票据Series A的一部分。该票据发行规模尚未确定，每份面值为1,000.00美元，最低投资额为1,000.00美元，超出部分以1,000.00美元的整数倍递增，预计发行日为2026年7月30日，到期日为2031年7月29日。票据表现挂钩罗素2000指数、纳斯达克100指数和标普500指数，初始值分别约为2,930.00点、28,128.34点和7,411.98点。票据设有每月观察的或有票息条款，年化票息率为8.50%（每1,000.00美元面值约7.08美元），但仅当所有三个参考资产在月度观察日的收盘价均不低于各自初始值75%的票息障碍值时才予以支付。此外，票据设自动赎回机制，自发行日起约一年后，若任何自动赎回观察日所有参考资产收盘价均不低于各自初始值的100%（看涨值），票据将被自动赎回，支付面值及当期或有票息。若持有至到期且未触发自动赎回，则到期偿付取决于表现最差参考资产的表现：若其最终值不低于初始值90%的缓冲值，投资者将收回全部本金1,000.00美元；若最终值低于缓冲值，则每下跌1%（超过10%部分）将导致本金损失1%，最大损失可达本金的90%。巴克莱资本公司作为代理人将获得最高3.55%的佣金。该票据不会在任何美国证券交易所上市，其估计价值预计介于每份877.00美元至957.00美元之间，低于发行价。