美国银行（BAC.US）拟发行挂钩纳斯达克100与罗素2000指数的自动可赎回票据，最高偿付本金的137.50%

金吾财讯|美国银行（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划发行一款自动可赎回票据，由美国银行提供全额无条件担保。该票据期限约3年，预计于2026年7月31日定价，8月5日发行，2029年8月3日到期，挂钩纳斯达克100指数和罗素2000指数。自2027年8月起，每月设有一个观察日，若两大指数收盘价均不低于初始值，票据将被自动赎回，首次赎回金额约为每1000美元本金1125.00美元，此后逐月递增，至2029年7月最后一次观察日赎回金额约为1364.60美元。若持有至到期且未自动赎回，偿付取决于表现较弱的指数：若较弱指数期末值未低于初始值，每1000美元本金可获得约1375.01美元，对应总回报率约37.50%；若较弱指数下跌但未跌破初始值的70%，则收回本金；若跌破70%，本金将面临1:1下行风险，可能全部损失。票据不支付利息，不在证券交易所上市。每份面值1000美元，公开发售价1000美元，承销折扣最高28.00美元，发行人所得为972.00美元。文件显示，票据初始估值在905.00美元至955.00美元之间，低于发行价，投资者需承担信用风险和市场风险。