花旗集团(C.US)拟发行5年期自动可赎回证券，挂钩道指、罗素2000及标普500，年化溢价9.40%

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）拟发行5年期自动可赎回证券，由花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码：C.US）提供全额担保。该证券挂钩道琼斯工业平均指数（INDU）、罗素2000指数（RTY）及标普500指数（SPX）三者中最差表现者的价格表现，每份面值为1,000.00美元，定价日定为2026年8月5日，于2031年8月8日到期。根据条款，自发行约一年后起，每季度设有估值日，若在任一估值日（不含最终估值日）上述三个指数中表现最差者的收盘价不低于其初始水平，则该证券将被自动赎回，投资者可获得全部本金及基于年化9.40%计算的持有期溢价。例如，首个估值日对应的溢价率为9.40%，随后逐季递增，最终估值日的适用溢价率约为47.00%。若证券未在到期前自动赎回，到期支付将取决于表现最差指数在最终估值日的表现：若其最终值大于等于初始值，投资者将获得本金及约47.00%的溢价；若最终值低于初始值但不低于初始值的70.00%（即最终障碍价值），则可收回全部本金；若最终值跌破70.00%，投资者将需承担与指数跌幅相同的损失，可能损失全部本金。所有支付均受发行人及担保人的信用风险影响。