花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大指数的可自动赎回或有息票证券，年化票息率约9.25%

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下花旗全球市场控股公司（由花旗集团全额无条件担保）计划于2026年7月31日发行可自动赎回或有息票股权挂钩证券，该证券属于系列N中期高级票据，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者，到期日为2029年8月2日。每份证券面值1000.00美元。存续期内，若每月估值日表现最差标的收盘价不低于其息票障碍值（为初始值的70.00%），则将支付约7.71美元的或有息票（年化率约9.25%）。若在自动赎回观察日表现最差标的收盘价不低于其初始值，证券将被自动赎回，投资者获得1000.00美元本金及当期或有息票。若持有至到期且未自动赎回，支付取决于最终估值日表现最差标的的表现：若其收盘价不低于最终障碍值（初始值的70.00%），则支付1000.00美元本金及末期息票；若低于最终障碍值，则本金将面临亏损，亏损幅度等于表现最差标的的跌幅。此次发行由花旗全球市场公司担任承销商，每份证券承销费最高27.50美元，发行人所得至少972.50美元。该证券不计划在任何交易所上市，其预计估值低于发行价。