巴克莱银行(DJP.US)拟发行自动赎回缓冲票据，挂钩巴克莱科技指数，最高溢价78%

金吾财讯|巴克莱银行（Barclays Bank PLC，DJP.US）于2026年7月21日向美国证券交易委员会（SEC）提交了初步定价补充文件（424B2），计划发行一批可自动赎回的缓冲票据（Autocallable Buffered Notes），到期日为2031年7月28日。该票据属于全球中期票据（Global Medium-Term Notes, Series A），挂钩巴克莱美国科技加速器6%递减美元超额回报指数（Barclays US Tech Accelerator 6% Decrement USD ER Index，彭博代码BXIIUT4E）。票据面额最低为1,000美元，以1,000美元的整数倍递增，不支付利息，也不保证本金全额返还。 根据条款，票据设有自动赎回机制：自发行约一年后开始，在多个观察日若标的指数的收盘价值大于或等于赎回价值（Call Value，为初始指数值的90.00%），票据将被自动赎回，投资者将按每1,000美元本金获得1,000美元外加相应赎回溢价（Redemption Premium）的现金支付，该溢价根据观察日不同从15.60%至78.00%不等。若票据未自动赎回而持有至到期，当最终标的指数价值不低于缓冲价值（Buffer Value，为初始指数值的85.00%）时，投资者将收回本金；若低于缓冲价值，则需承担超出15.00%缓冲比例的损失，最大损失可达本金的85.00%。 本次发行价格为票面价值的100.00%，代理人佣金为每1,000美元本金44.00美元（即4.40%），发行人巴克莱银行所得款项比例为95.60%。据巴克莱银行内部定价模型估算，该票据在初始估值日（2026年7月23日）的预估价值介于900.00美元至922.30美元之间，低于初始发行价。票据的CUSIP/ISIN为06749J3C3 / US06749J3C35。