花旗集团（C.US）拟发行挂钩美国银行等四金融股的自动赎回缓冲票据

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.（由花旗集团全额无条件担保）计划于2026年8月5日发行一系列自动赎回缓冲中期票据（Autocallable Buffered Notes），期限约两年，于2028年8月3日到期。该票据不支付利息，每份面值1,000.00美元，最低投资额为10,000.00美元（10份）。票据收益挂钩于由美国银行（BAC.US）、第一资本金融（COF.US）、摩根士丹利（MS.US）和富国银行（WFC.US）四只股票组成的等权重篮子。若在2027年8月13日的潜在自动赎回日，篮子收盘水平等于或高于初始水平，票据将自动赎回，每份支付1,000.00美元加上至少18.65%的溢价（即至少1,186.50美元）。若未触发自动赎回，到期支付取决于最终篮子水平：若篮子上涨，投资者可获得涨幅的125.00%（参与率为125.00%）；若篮子下跌但未跌破初始水平的90.00%，则返还本金1,000.00美元；若篮子跌幅超过10.00%，投资者将承受加速损失，缓冲率约为111.11%，可能损失部分或全部本金。发行文件显示，票据不上市交易，其定价日估计价值将低于发行价，承销费为每份15.00美元。花旗全球市场公司（CGMI）担任承销商。该产品适合能承受高风险并愿意持有至到期的投资者。