花旗集团（C.US）发行38.00万美元挂钩纳斯达克100、罗素2000及标普500指数最差表现的自动赎回型或有息票证券，年化票息率8.85%

金吾财讯|Citigroup Global Markets Holdings Inc.（花旗集团全资子公司）于2026年6月18日发行系列N中期优先票据，并由母公司花旗集团（Citigroup Inc.，美股代码C.US）提供全额无条件担保。本次发行产品为自动赎回型或有息票权益挂钩证券（Autocallable Contingent Coupon Equity Linked Securities），挂钩标的为纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）、罗素2000指数（Russell 2000 Index）及标普500指数（S&P 500 Index）中表现最差者。证券每份面值1,000.00美元，共计发行380份，总规模380,000.00美元（即38.00万美元）。到期日为2029年6月21日（若未提前自动赎回）。根据条款，证券按月设有估值日，若在相关估值日表现最差标的收盘价不低于其初始值的65.00%（息票障碍值），则发行人支付年化8.85%（每期0.7375%）的或有息票；未获支付的息票可累积并在后续满足条件时补付，不计利息。自2026年12月15日起，若在任一潜在自动赎回日表现最差标的收盘价不低于其初始值，证券将被提前自动赎回，按面值加相关息票偿还。若持有至到期且未自动赎回，到期支付取决于最终估值日表现最差标的的收盘价：若不低于初始值的55.00%（最终障碍值），则支付每份1,000.00美元本金；若低于该水平，持有人将承担相当于表现最差标的跌幅的损失，可能损失全部本金。初始指数水平为：纳斯达克100指数30,543.92点，罗素2000指数2,965.087点，标普500指数7,554.29点。证券不在任何交易所上市，由关联方Citigroup Global Markets Inc.担任承销商。发行人估计证券在定价日的价值为每份986.30美元，低于发行价。