花旗集团（C.US）发行挂钩标普500期货波动率指数的自动赎回证券，募资约161.90万美元

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.，纽交所代码：C）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年6月15日定价发行了Series N中期优先票据，该票据为挂钩S&P 500 Futures 35% Edge Volatility 6% Decrement Index (USD) ER（标普500期货35%边缘波动率6%递减指数）的自动赎回证券，由花旗集团提供全额无条件担保。证券面值每份1,000.00美元，总发行规模为1,619,000.00美元（约161.90万美元），发行日为2026年6月18日，到期日为2036年6月25日，除非发生自动提前赎回。标的初始值为559.2715，最终障碍值为335.563（初始值的60.00%）。若在任一非最终估值日，标的收盘价大于或等于初始值，证券将被自动赎回，支付本金1,000.00美元加对应溢价，溢价率从首次估值日的24.75%逐次递增至最终估值日的247.50%。若未发生自动赎回，到期支付取决于最终标的收盘价：若不低于初始值，支付本金加247.50%溢价；若低于初始值但不低于障碍值，仅支付本金；若低于障碍值，则按1:1承担标的下跌损失。本次发行由关联方Citigroup Global Markets Inc.承销，每份承销费为50.00美元，总承销费约8.10万美元，发行人净募资约153.81万美元。证券不支付利息，亦不会在任何证券交易所上市。