花旗集团（C.US）将发行挂钩道指与标普500的自动赎回障碍证券

金吾财讯|花旗集团（C.US）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.拟于2026年6月25日发行自动赎回障碍证券（中期票据系列N，定价补充编号2026-USNCH32584），到期日为2031年6月26日，除非自动提前赎回。该证券挂钩道琼斯工业平均指数和标普500指数，不支付利息，不保证本金返还。每份证券面值为1000.00美元，发行价亦为1000.00美元，承销费最高为41.25美元，发行人所得最低为958.75美元。若在2027年6月23日或2028年6月22日的估值日，表现较差标的的收盘价达到或超过其溢价阈值（分别为初始值的103.00%和106.00%），证券将被自动赎回，投资者可获面值加对应的溢价（分别为面值的11.50%即115.00美元，或23.00%即230.00美元）。若未提前赎回，到期偿付取决于表现较差标的在2031年6月23日的表现：若最终价值不低于初始值，收益为上涨幅度乘以100.00%参与率；若下跌但未跌破初始值的80.00%触发值，则返还面值；若跌破触发值，则按跌幅比例承担全部损失，可能损失全部本金。该证券不会在任何证券交易所上市，花旗集团预计其在定价日的估值至少约为900.00美元。