Citigroup Inc.（C）拟发行基于表现最差指数的中期内嵌期权票据

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）计划通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行中期内嵌期权票据，该票据的收益与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数的表现挂钩。这些票据提供潜在的季度或有利息支付，但如果任一指数表现不佳，投资者可能面临负收益。 该票据的面值为每股1,000美元，预计发行日期为2026年4月1日，到期日为2028年3月30日。票据的或有利息支付为每季度25.375美元（年化收益率10.15%），但前提是在观察期内所有指数的收盘水平未跌破各自的障碍水平。若任一指数跌破障碍水平，投资者将无法获得当季的或有利息支付。 到期时，若表现最差的指数收盘水平高于或等于其下行阈值水平，投资者将收回面值1,000美元；若低于下行阈值水平，投资者将获得面值加上该指数的回报乘以面值的金额，可能导致显著低于面值的回报甚至本金损失。 Citigroup Global Markets Inc.将作为主承销商，每售出1,000美元票据将收取20美元的承销费，并向选定的经销商支付15美元的销售佣金。此外，Morgan Stanley Wealth Management将收取5美元的结构费。 投资者需注意，该票据不保证在任何情况下都能收回本金，且可能面临流动性风险和发行方的信用风险。票据不会在证券交易所上市，可能在二级市场上难以交易。