汽车ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金标的指数纳入北京证券交易所股票并修订招募说明书的公告

              广发基金管理有限公司
关于旗下部分基金标的指数纳入北京证券交易所股票并修
               订招募说明书的公告
  根据中证指数有限公司相关指数成份股的定期调整情况，广发基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金标的指数纳入北京证券交易所股票。
根据相关法律法规、基金合同等有关规定，本公司决定对旗下部分基金的招募说
明书进行修订。现将具体情况公告如下：
一、涉及基金名单
基金主代码              基金名称              场内简称
           广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证
                券投资基金发起式联接基金
           广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证    云计算
                   券投资基金              50ETF
二、招募说明书的修订
  根据相关指数成份股的定期调整情况，本公司将更新上述基金招募说明书相
关内容，此次修订的非 ETF 基金主要涉及更新标的指数的相关内容，ETF 基金主
要涉及调整申购赎回现金替代的相关内容，并针对上述基金补充标的指数成份股
调整后基金投资北京证券交易所股票的投资风险揭示，主要修订内容详见附件。
上述修订内容自 2025 年 6 月 16 日起生效。投资者欲全面了解具体修订详情，请
查阅更新的招募说明书。
三、其他需要提示的事项
金份额持有人大会。投资者欲了解上述基金详细信息，请仔细阅读上述基金的基
金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。
录本公司网站（www.gffunds.com.cn）咨询相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概
要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情
况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资
目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
  特此公告。
                                    广发基金管理有限公司
         附件：《招募说明书主要修订内容前后对照表》
 一、《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书》主要
 修订对照表
 章节            原文条款内容                     修改后条款内容
           ……                          ……
           基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、           基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
       谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但          谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
       不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。         不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
       指数。中证全指汽车指数选取中证全指样          指数。中证全指汽车指数从中证全指指数
       本股中的汽车行业股票组成，以反映该行          中选取与汽车主题相对应的上市公司证券
       业股票的整体表现。                   作为指数样本，以反映该主题上市公司证
           （1）指数样本空间               券的整体表现。
           指数样本空间由同时满足以下条件的            （1）指数样本空间
       非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存        同中证全指指数的样本空间。
       托凭证组成：                          （2）选样方法
       除非该证券自上市以来日均总市值排在前          零部件制造和其他与汽车主题相关的上市
           （2）选样方法                     2）在上述待选样本中，优先按照过去
重要提示
       法分类；                        业；若样本不足 50 只，再按照过去一年日
       只，则全部证券作为相应全指行业指数的          直到补齐 50 只样本。
       样本；                             有关标的指数具体编制方案及成份股
       则分别按照证券的日均成交金额、日均总          http://www.csindex.com.cn
       市值由高到低排名，剔除成交金额排名后              ……
       证券，并且保持剔除后证券数量不少于 50
       只；行业内剩余证券作为相应行业指数的
       样本。
           有关标的指数具体编制方案及成份股
       信息详见中证指数有限公司网站，网址：
       http://www.csindex.com.cn
           ……
第十七部     一、投资于本基金的主要风险               一、投资于本基金的主要风险
分 风险     ……                          ……
 揭示      9、投资存托凭证的风险                 9、投资存托凭证的风险
  本基金投资存托凭证，可能受到存托      本基金投资存托凭证，可能受到存托
凭证的境外基础证券价格波动影响，存托    凭证的境外基础证券价格波动影响，存托
凭证的境外基础证券的相关风险可能直接    凭证的境外基础证券的相关风险可能直接
或间接成为本基金的风险。除价格波动风    或间接成为本基金的风险。除价格波动风
险外，本基金还将面临存托凭证发行机制    险外，本基金还将面临存托凭证发行机制
相关的风险，包括存托凭证持有人与境外    相关的风险，包括存托凭证持有人与境外
基础证券发行人的股东在法律地位、享有    基础证券发行人的股东在法律地位、享有
权利等方面存在差异可能引发的风险；存    权利等方面存在差异可能引发的风险；存
托凭证持有人在分红派息、行使表决权等    托凭证持有人在分红派息、行使表决权等
方面的特殊安排可能引发的风险；存托协    方面的特殊安排可能引发的风险；存托协
议自动约束存托凭证持有人的风险；因多    议自动约束存托凭证持有人的风险；因多
地上市造成存托凭证价格差异以及波动的    地上市造成存托凭证价格差异以及波动的
风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；   风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；
存托凭证退市的风险；已在境外上市的基    存托凭证退市的风险；已在境外上市的基
础证券发行人，在持续信息披露监管方面    础证券发行人，在持续信息披露监管方面
与境内可能存在差异的风险；境内外法律    与境内可能存在差异的风险；境内外法律
制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
述与销售机构基金风险评价可能不一致的      本基金标的指数成份股可能包含北京
风险                    证券交易所股票。北京证券交易所在发行、
  ……                  上市、交易、退市等方面的规则与其他交
                      易场所存在差异。本基金如投资北京证券
                      交易所股票，可能面临的风险包括但不限
                      于：
                        ①中小企业经营风险
                        北京证券交易所上市企业为创新型中
                      小企业，该类企业往往具有规模小、对技
                      术依赖高、迭代快、议价能力不强等特点，
                      抗市场风险和行业风险能力较弱，存在因
                      产品、经营模式、相关政策变化而出现经
                      营失败的风险；另一方面，部分中小企业
                      可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现
                      金流及盈利水平等具有较大不确定性，或
                      面临较大波动，个股投资风险加大。
                        ②股价大幅波动风险
                        北京证券交易所在证券发行、交易、
                      投资者适当性等方面与沪深证券交易所的
                      制度规则存在一定差别，包括北京证券交
                      易所竞价交易较沪深证券交易所设置了更
                      宽的涨跌幅限制（市后的首日不设涨跌幅
                      限制，其后涨跌幅限制为 30%），可能导致
                      较大的股票价格波动。
                        ③企业退市风险
                        根据北京证券交易所退市制度，上市
                               企业退市情形较多，一旦所投资的北京证
                               券交易所上市企业进入退市流程，有可能
                               退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或
                               转入退市公司板块，本基金可能无法及时
                               将该企业调出投资组合，从而面临退出难
                               度较大、流动性变差、变现成本较高以及
                               股价大幅波动的风险，可能对基金净值造
                               成不利影响。
                                 ④流动性风险
                                 北京证券交易所投资门槛较高，初期
                               参与的主体可能较少；此外，由于北京证
                               券交易所上市企业规模小，部分企业股权
                               较为集中，由此可能导致整体流动性相对
                               较弱，若投资者在特定阶段对个券形成一
                               致预期，由此可能导致基金面临持有股票
                               无法正常交易及其他相关流动性风险。
                                 ⑤监管规则变化的风险
                                 北京证券交易所相关法律、行政法规、
                               部门规章、规范性文件和交易所业务规则，
                               可能根据市场情况进行修改完善，或者补
                               充制定新的法律法规和业务规则，可能对
                               基金投资运作产生影响，或导致本基金部
                               分投资运作相应调整变化。
                               述与销售机构基金风险评价可能不一致的
                               风险
                                 ……
 二、《广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
 接基金更新的招募说明书》主要修订对照表
章节     原文条款内容                  修改后条款内容
       ……                      ……
         本基金为指数基金，其特定风险包括        本基金为指数基金，其特定风险包
       标的指数回报与股票市场平均回报偏离的      括标的指数回报与股票市场平均回报偏
       风险、标的指数波动的风险、标的指数成      离的风险、标的指数波动的风险、标的
       份股行业集中风险、基金投资组合回报与      指数成份股行业集中风险、基金投资组
重要提示
       标的指数回报偏离的风险、成份股权重较      合回报与标的指数回报偏离的风险、成
       大的风险、成份股停牌的风险、指数成份      份股权重较大的风险、成份股停牌的风
       股发生负面事件面临退市时的应对风险、      险、指数成份股发生负面事件面临退市
       指数编制机构停止服务的风险、标的指数      时的应对风险、指数编制机构停止服务
       值计算出错的风险、投资于目标 ETF 的风   的风险、标的指数值计算出错的风险、
       险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、      投资于目标 ETF 的风险、跟踪误差控制
       目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为   未达约定目标的风险、目标 ETF 面临的
       本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变   风险可能直接或间接成为本基金的风
       更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的   险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接
       指数基金的风险等。除此之外，本基金还      投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基
       面临投资特定品种（包括股指期货、国债      金的风险等。除此之外，本基金还面临
       期货、股票期权、资产支持证券、存托凭      投资特定品种（包括股指期货、国债期
       证、参与转融通证券出借业务等）的特有      货、股票期权、资产支持证券、存托凭
       风险。                     证、参与转融通证券出借业务、北交所
       ……                      股票等）的特有风险。
                               ……
          本基金的标的指数为中证云计算与大        本基金的标的指数为中证云计算与
       数据主题指数（指数代码：930851）
                         。中    大数据主题指数（指数代码：930851）。
       证云计算与大数据主题指数从沪深市场中      中证云计算与大数据主题指数选取 50 只
       选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大    业务涉及提供云计算服务、大数据服务
       数据服务以及上述服务相关硬件设备的上      以及上述服务相关硬件设备的上市公司
       市公司证券作为指数样本，以反映沪深市      证券作为指数样本，以反映云计算与大
       场云计算与大数据主题上市公司证券的整      数据主题上市公司证券的整体表现。
       体表现。                    ……
       ……
       ……                      ……
          ……                     ……
          （8）投资股票期权的风险           （8）投资股票期权的风险
          本基金投资股票期权可能给本基金带       本基金投资股票期权可能给本基金
       来额外风险，包括杠杆风险、股票期权价格     带来额外风险，包括杠杆风险、股票期权
       与基金投资品种价格的相关度降低带来的      价格与基金投资品种价格的相关度降低
       风险等，由此可能增加本基金净值的波动      带来的风险等，由此可能增加本基金净值
       性。                      的波动性。
          （9）本基金基金合同生效满三年之       （9）投资北交所股票的风险
第十八部   日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，基     本基金标的指数成份股可能包含北
份 风险   金合同自动终止。投资者将面临触及上述      京证券交易所股票。北京证券交易所在发
揭示     事件导致基金合同终止的风险。          行、上市、交易、退市等方面的规则与其
       ……                      他交易场所存在差异。本基金如投资北京
                               证券交易所股票，可能面临的风险包括但
                               不限于：
                                 ①中小企业经营风险
                                 北京证券交易所上市企业为创新型
                               中小企业，该类企业往往具有规模小、对
                               技术依赖高、迭代快、议价能力不强等特
                               点，抗市场风险和行业风险能力较弱，存
                               在因产品、经营模式、相关政策变化而出
                               现经营失败的风险；另一方面，部分中小
    企业可能尚处于初步发展阶段，业务收
    入、现金流及盈利水平等具有较大不确定
    性，或面临较大波动，个股投资风险加大。
       ②股价大幅波动风险
       北京证券交易所在证券发行、交易、
    投资者适当性等方面与沪深证券交易所
    的制度规则存在一定差别，包括北京证券
    交易所竞价交易较沪深证券交易所设置
    了更宽的涨跌幅限制（市后的首日不设涨
    跌幅限制，其后涨跌幅限制为 30%），可
    能导致较大的股票价格波动。
       ③企业退市风险
       根据北京证券交易所退市制度，上市
    企业退市情形较多，一旦所投资的北京证
    券交易所上市企业进入退市流程，有可能
    退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或
    转入退市公司板块，本基金可能无法及时
    将该企业调出投资组合，从而面临退出难
    度较大、流动性变差、变现成本较高以及
    股价大幅波动的风险，可能对基金净值造
    成不利影响。
       ④流动性风险
       北京证券交易所投资门槛较高，初期
    参与的主体可能较少；此外，由于北京证
    券交易所上市企业规模小，部分企业股权
    较为集中，由此可能导致整体流动性相对
    较弱，若投资者在特定阶段对个券形成一
    致预期，由此可能导致基金面临持有股票
    无法正常交易及其他相关流动性风险。
       ⑤监管规则变化的风险
       北京证券交易所相关法律、行政法
    规、部门规章、规范性文件和交易所业务
    规则，可能根据市场情况进行修改完善，
    或者补充制定新的法律法规和业务规则，
    可能对基金投资运作产生影响，或导致本
    基金部分投资运作相应调整变化。 （新增）
       （10）本基金基金合同生效满三年之
    日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，
    基金合同自动终止。投资者将面临触及上
    述事件导致基金合同终止的风险。
    ……
 三、《广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》
 主要修订对照表
 章节             原文条款内容                    修改后条款内容
           ……                           ……
           同时，由于本基金是交易型开放式              同时，由于本基金是交易型开放式指
         指数基金，特定风险包括：标的指数回          数基金，特定风险包括：标的指数回报与
         报与股票市场平均回报偏离的风险、标          股票市场平均回报偏离的风险、标的指数
         的指数波动的风险、标的指数成份股行          波动的风险、标的指数成份股行业集中风
         业集中风险、成份股权重较大的风险、          险、成份股权重较大的风险、基金投资组
         基金投资组合回报与标的指数回报偏           合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪
         离的风险、跟踪误差控制未达约定目标          误差控制未达约定目标的风险、标的指数
         的风险、标的指数变更的风险、标的指          变更的风险、标的指数值计算出错的风险、
         数值计算出错的风险、成份股停牌的风          成份股停牌的风险、指数成份股发生负面
         险、指数成份股发生负面事件面临退市          事件面临退市时的应对风险、指数编制机
         时的应对风险、指数编制机构停止服务          构停止服务的风险、基金份额二级市场交
         的风险、基金份额二级市场交易价格折          易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和
         溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计   IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者
         算错误的风险、退市风险、投资者申购          申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、
重要提示
         失败的风险、投资者赎回失败的风险、          基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、
         基金份额赎回对价的变现风险、套利风          申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标
         险、申购赎回清单差错风险、申购赎回          识设置风险、沪市成份证券申赎处理规则
         清单标识设置风险、沪市成份证券申赎          带来的风险、申购赎回的代理买卖风险、
         处理规则带来的风险、申购赎回的代理          基金收益分配后基金份额净值低于面值的
         买卖风险、基金收益分配后基金份额净          风险、第三方机构服务的风险、参与转融
         值低于面值的风险、第三方机构服务的          通证券出借业务的风险等。除此之外，本
         风险、参与转融通证券出借业务的风险          基金还面临投资特定品种（包括股指期货、
         等。除此之外，本基金还面临投资特定          期权、资产支持证券、存托凭证、北交所
         品种（包括股指期货、期权、资产支持          股票等）的特有风险。本基金的特定风险
         证券、存托凭证等）的特有风险。本基          详见招募说明书“风险揭示”章节等。
         金的特定风险详见招募说明书“风险揭              ……
         示”章节等。
           ……
            七、申购、赎回清单的内容与格式           七、申购、赎回清单的内容与格式
            T 日申购赎回清单公告内容包括最          T 日申购赎回清单公告内容包括最小
第十部分 基   小申购赎回单位所对应的申赎现金、组          申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证
金份额的申    合证券内各成份证券数据、现金替代、          券内各成份证券数据、现金替代、T 日预
 购与赎回    T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、       估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额
         基金份额净值及其他相关内容。             净值及其他相关内容。
            ……                        ……
  现金替代是指申购、赎回过程         现金替代是指申购、赎回过程中，投
中，投资者按基金合同和招募说明书      资者按基金合同和招募说明书的规定，用
的规定，用于替代组合证券中部分证      于替代组合证券中部分证券的一定数量的
券的一定数量的现金。            现金。
  A.现金替代分为 3 种类型：禁止     A.现金替代分为 3 种类型：禁止现金
现金替代（标志为“禁止”）、可以      替代（标志为“禁止”）、可以现金替代
现金替代（标志为“允许”）和必须      （标志为“允许”）和必须现金替代（标
现金替代（标志为“必须”）。        志为“必须”）。
  对于深市成份证券，现金替代的        对于深市成份证券，现金替代的类型
类型可以设为：“禁止”、“允许”      可以设为：“禁止”、“允许”和“必
和“必须”。                须”。
  对于沪市成份证券，可以设为：        对于非深市成份证券，可以设为：
“允许”和“必须”。            “允许”和“必须”。
  禁止现金替代适用于深交所上市        禁止现金替代适用于深交所上市的成
的成份股，是指在申购赎回基金份额      份股，是指在申购赎回基金份额时，该成
时，该成份证券不允许使用现金作为      份证券不允许使用现金作为替代。
替代。                     可以现金替代适用于所有成份股。
  可以现金替代适用于所有成份         当可以现金替代适用于深交所上市的
股。                    成份股时，可以现金替代是指在申购基金
  当可以现金替代适用于深交所上      份额时，允许使用现金作为全部或部分该
市的成份股时，可以现金替代是指在      成份证券的替代，但在赎回基金份额时，
申购基金份额时，允许使用现金作为      该成份证券不允许使用现金作为替代。
全部或部分该成份证券的替代，但在        当可以现金替代适用于非深交所上市
赎回基金份额时，该成份证券不允许      的成份股，是指在申购赎回基金份额时，
使用现金作为替代。             该成份证券必须使用现金作为替代，根据
  当可以现金替代适用于上交所上      基金管理人买卖情况，与投资者进行退款
市的成份股，是指在申购赎回基金份      或补款。
额时，该成份证券必须使用现金作为        必须现金替代适用于所有成份股，是
替代，根据基金管理人买卖情况，与      指在申购赎回基金份额时，该成份证券必
投资者进行退款或补款。           须使用固定现金作为替代。
  必须现金替代适用于所有成份         B.可以现金替代
股，是指在申购赎回基金份额时，该        可以现金替代的组合证券分为：深市
成份证券必须使用固定现金作为替       成份证券和非深市成份证券。
代。                      【1】对于深市成份证券
  B.可以现金替代              ……
  可以现金替代的组合证券分为：        【2】对于非深市成份证券
深市成份证券和沪市成份证券。          ①适用情形：投资者申购和赎回时的
  【1】对于深市成份证券
  ……                  非深市成份证券。登记结构机构对设置可
  【2】对于沪市成份证券         以现金替代的非深市成份证券全部用现金
  ①适用情形：投资者申购和赎回时
                      替代。
的沪市成份证券。登记结构机构对设置       ②替代金额：对于可以现金替代的非
可以现金替代的沪市成份证券全部用      深市成份证券，替代金额的计算公式为：
        现金替代。                    申购替代金额＝替代证券数量×该证
                               券开盘参考价格×（1+现金替代溢价比
          ②替代金额：对于可以现金替代
                               例）
        的沪市成份证券，替代金额的计算公
                                 赎回替代金额＝替代证券数量×该证
        式为：
                               券开盘参考价格×（1-现金替代折价比例）
          申购替代金额＝替代证券数量×
                                 其中，“该证券开盘参考价格”为该
        该证券开盘参考价格×（1+现金替代
                               证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果该
        溢价比例）
                               证券上市所在交易所参考价格确定原则发
          赎回替代金额＝替代证券数量×
                               生变化，以该证券交易所通知规定的参考
        该证券开盘参考价格×（1-现金替代折
                               价格为准。
        价比例）
                                 ……
          其中，“该证券开盘参考价格”为
                                 ③替代金额的处理程序
        该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如
                                 实时申报的原则为：基金管理人在该
        果上海证券交易所参考价格确定原则
                               证券上市所在交易所连续竞价期间，根据
        发生变化，以上海证券交易所通知规定
                               收到的深交所申购赎回确认记录，在技术
        的参考价格为准。
                               系统允许的情况下实时向该交易所申报被
          ……
                               替代证券的交易指令。
          ③替代金额的处理程序
                                 ……
          实时申报的原则为：基金管理人
                                 特例情况：若自 T 日起，该证券上市
        在上交所连续竞价期间，根据收到的
                               所在证券交易所正常交易日已达到 20 日
        深交所申购赎回确认记录，在技术系
                               而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代
        统允许的情况下实时向上交所申报被
                               金额与所购入的部分被替代证券实际购入
        替代证券的交易指令。
                               成本（包括买入价格与交易费用）加上按
          ……
                               照最近一次收盘价计算的未购入的部分被
          特例情况：若自 T 日起，上海证券
                               替代证券价值的差额，确定基金应退还申
        交易所正常交易日已达到 20 日而该证
                               购投资者或申购投资者应补交的款项，以
        券正常交易日低于 2 日，则以替代金额
                               替代金额与所卖出的部分被替代证券实际
        与所购入的部分被替代证券实际购入
                               卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上
        成本（包括买入价格与交易费用）加上
                               按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分
        按照最近一次收盘价计算的未购入的
                               被替代证券价值的差额，确定基金应退还
        部分被替代证券价值的差额，确定基金
                               赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
        应退还申购投资者或申购投资者应补
        交的款项，以替代金额与所卖出的部分
        被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣
        除交易费用）加上按照最近一次收盘价
        计算的未卖出的部分被替代证券价值
        的差额，确定基金应退还赎回投资者或
        赎回投资者应补交的款项。
          一、投资于本基金的主要风险          一、投资于本基金的主要风险
          ……                     ……
第十九部分
          ……                     ……
 风险揭示
          （14）沪市成份证券申赎处理规则       （14）非深市成份证券申赎处理规则
        带来的风险                  带来的风险
          对“可以现金替代”的沪市成份证        对“可以现金替代”的非深市成份证
券的处理，由于采取基金管理人代买代    券的处理，由于采取基金管理人代买代卖
卖模式，可能给投资者申购和赎回带来    模式，可能给投资者申购和赎回带来价格
价格的不确定性。这种价格的不确定性    的不确定性。这种价格的不确定性可能影
可能影响本基金二级市场价格的折溢     响本基金二级市场价格的折溢价水平。基
价水平。基金管理人不对“时间优先、    金管理人不对“时间优先、实时申报”原
实时申报”原则的执行效率做出任何承    则的执行效率做出任何承诺和保证，现金
诺和保证，现金替代退补款的计算以实    替代退补款的计算以实际成交价格和基金
际成交价格和基金招募说明书的约定     招募说明书的约定为准。若因技术系统、
为准。若因技术系统、通讯链路或其他    通讯链路或其他原因导致基金管理人无法
原因导致基金管理人无法遵循“时间优    遵循“时间优先、实时申报”原则，投资者
先、实时申报”原则，投资者的利益可    的利益可能受到影响。
能受到影响。                 ……
  ……                   （17）本基金投资特定品种的特有风
  （17）本基金投资特定品种的特有   险
风险                     ……
  ……                   5）投资北交所股票的风险
                       本基金标的指数成份股可能包含北京
                     证券交易所股票。北京证券交易所在发行、
                     上市、交易、退市等方面的规则与其他交
                     易场所存在差异。本基金如投资北京证券
                     交易所股票，可能面临的风险包括但不限
                     于：
                       ①中小企业经营风险
                       北京证券交易所上市企业为创新型中
                     小企业，该类企业往往具有规模小、对技
                     术依赖高、迭代快、议价能力不强等特点，
                     抗市场风险和行业风险能力较弱，存在因
                     产品、经营模式、相关政策变化而出现经
                     营失败的风险；另一方面，部分中小企业
                     可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现
                     金流及盈利水平等具有较大不确定性，或
                     面临较大波动，个股投资风险加大。
                       ②股价大幅波动风险
                       北京证券交易所在证券发行、交易、
                     投资者适当性等方面与沪深证券交易所的
                     制度规则存在一定差别，包括北京证券交
                     易所竞价交易较沪深证券交易所设置了更
                     宽的涨跌幅限制（市后的首日不设涨跌幅
                     限制，其后涨跌幅限制为 30%），可能导致
                     较大的股票价格波动。
                       ③企业退市风险
                       根据北京证券交易所退市制度，上市
                     企业退市情形较多，一旦所投资的北京证
                     券交易所上市企业进入退市流程，有可能
                            退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或
                            转入退市公司板块，本基金可能无法及时
                            将该企业调出投资组合，从而面临退出难
                            度较大、流动性变差、变现成本较高以及
                            股价大幅波动的风险，可能对基金净值造
                            成不利影响。
                              ④流动性风险
                              北京证券交易所投资门槛较高，初期
                            参与的主体可能较少；此外，由于北京证
                            券交易所上市企业规模小，部分企业股权
                            较为集中，由此可能导致整体流动性相对
                            较弱，若投资者在特定阶段对个券形成一
                            致预期，由此可能导致基金面临持有股票
                            无法正常交易及其他相关流动性风险。
                              ⑤监管规则变化的风险
                              北京证券交易所相关法律、行政法规、
                            部门规章、规范性文件和交易所业务规则，
                            可能根据市场情况进行修改完善，或者补
                            充制定新的法律法规和业务规则，可能对
                            基金投资运作产生影响，或导致本基金部
                            分投资运作相应调整变化。
                              ……
 四、《广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招
 募说明书》主要修订对照表
章节     原文条款内容               修改后条款内容
       ……                   ……
         基金管理人依照恪尽职守、诚实信      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
       用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财    谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
       产，但不保证基金一定盈利，也不保证最   不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
       低收益。本基金投资于证券市场，基金净   本基金投资于证券市场，基金净值会因为
       值会因为证券市场波动等因素产生波动，   证券市场波动等因素产生波动，投资人在
       投资人在投资本基金前，需充分了解本基   投资本基金前，需充分了解本基金的产品
重要提示   金的产品特性，并承担基金投资中出现的   特性，并承担基金投资中出现的各类风险，
       各类风险，包括：因政治、经济、社会等   包括：因政治、经济、社会等环境因素对证
       环境因素对证券价格产生影响而形成的    券价格产生影响而形成的系统性风险，个
       系统性风险，个别证券特有的非系统性风   别证券特有的非系统性风险，基金管理人
       险，基金管理人在基金管理实施过程中产   在基金管理实施过程中产生的基金管理风
       生的基金管理风险，本基金法律文件风险   险，本基金法律文件风险收益特征表述与
       收益特征表述与销售机构基金风险评价    销售机构基金风险评价可能不一致的风
       可能不一致的风险。同时由于本基金是交   险。同时由于本基金是交易型开放式指数
       易型开放式指数基金，特定风险还包括：         基金，特定风险还包括：标的指数的风险、
       标的指数的风险、基金投资组合回报与标         基金投资组合回报与标的指数回报偏离的
       的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未         风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、
       达约定目标的风险、指数编制机构停止服         指数编制机构停止服务的风险、成份股停
       务的风险、成份股停牌的风险、基金份额         牌的风险、基金份额二级市场交易价格折
       二级市场交易价格折溢价的风险、参考          溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算
       IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金   错误的风险、基金份额赎回对价的变现风
       份额赎回对价的变现风险、投资特定品种         险、投资特定品种（包括股指期货、股票期
       （包括股指期货、股票期权、资产支持证         权、资产支持证券、存托凭证、北交所股票
       券、存托凭证等）的特有风险、参与转融         等）的特有风险、参与转融通证券出借业务
       通证券出借业务的风险等。本基金的特定         的风险等。本基金的特定风险详见招募说
       风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。        明书“风险揭示”章节等。……
       ……
       七、申购、赎回清单的内容与格式            七、申购、赎回清单的内容与格式
         T 日申购赎回清单公告内容包括最小          T 日申购赎回清单公告内容包括最小
       申购赎回单位所对应的申赎现金、组合          申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证
       证券内各成份证券数据、现金替代、T 日        券内各成份证券数据、现金替代、T 日预
       预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份       估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额
       额净值及其他相关内容。                净值及其他相关内容。
       ……                         ……
         现金替代是指申购、赎回过程中，            现金替代是指申购、赎回过程中，投
       投资者按基金合同和招募说明书的规           资者按基金合同和招募说明书的规定，用
       定，用于替代组合证券中部分证券的一          于替代组合证券中部分证券的一定数量的
       定数量的现金。                    现金。
第十部分
         A.现金替代分为 3 种类型：禁止现         A.现金替代分为 3 种类型：禁止现金
基金份额
       金替代（标志为“禁止”）、可以现金          替代（标志为“禁止”）、可以现金替代
的申购与
       替代（标志为“允许”）和必须现金替          （标志为“允许”）和必须现金替代（标
赎回
       代（标志为“必须”）。                志为“必须”）。
         对于深市成份证券，现金替代的类            对于深市成份证券，现金替代的类型
       型可以设为：“禁止”、“允许”和           可以设为：“禁止”、“允许”和“必
       “必须”。                      须”。
         对于沪市成份证券，可以设为：             对于非深市成份证券，可以设为：
       “允许”和“必须”。                 “允许”和“必须”。
         禁止现金替代适用于深交所上市的            禁止现金替代适用于深交所上市的成
       成份股，是指在申购赎回基金份额时，          份股，是指在申购赎回基金份额时，该成
       该成份证券不允许使用现金作为替代。          份证券不允许使用现金作为替代。
         可以现金替代适用于所有成份股。            可以现金替代适用于所有成份股。
         当可以现金替代适用于深交所上市            当可以现金替代适用于深交所上市的
       的成份股时，可以现金替代是指在申购          成份股时，可以现金替代是指在申购基金
       基金份额时，允许使用现金作为全部或          份额时，允许使用现金作为全部或部分该
部分该成份证券的替代，但在赎回基金       成份证券的替代，但在赎回基金份额时，
份额时，该成份证券不允许使用现金作       该成份证券不允许使用现金作为替代。
为替代。                       当可以现金替代适用于非深交所上市
   当可以现金替代适用于上交所上市      的成份股，是指在申购赎回基金份额时，
的成份股，是指在申购赎回基金份额        该成份证券必须使用现金作为替代，根据
时，该成份证券必须使用现金作为替        基金管理人买卖情况，与投资者进行退款
代，根据基金管理人买卖情况，与投资       或补款。
者进行退款或补款。                  必须现金替代适用于所有成份股，是
   必须现金替代适用于所有成份股，      指在申购赎回基金份额时，该成份证券必
是指在申购赎回基金份额时，该成份证       须使用固定现金作为替代。
券必须使用固定现金作为替代。          B.可以现金替代
B.可以现金替代                可以现金替代的组合证券分为：深市成份
可以现金替代的组合证券分为：深市成份      证券和非深市成份证券。
证券和沪市成份证券。              【1】对于深市成份证券
【1】对于深市成份证券             ……
……                      【2】对于非深市成份证券
【2】对于沪市成份证券             ①适用情形：投资者申购和赎回时的非深
①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市      市成份证券。登记结构机构对设置可以现
成份证券。登记结构机构对设置可以现金      金替代的非深市成份证券全部用现金替
替代的沪市成份证券全部用现金替代。       代。
②替代金额：对于可以现金替代的沪市成      ②替代金额：对于可以现金替代的非深市
份证券，替代金额的计算公式为：         成份证券，替代金额的计算公式为：
申购替代金额＝替代证券数量×该证券       申购替代金额＝替代证券数量×该证券开
开盘参考价格×（1+现金替代溢价比例）     盘参考价格×（1+现金替代溢价比例）
赎回替代金额＝替代证券数量×该证券       赎回替代金额＝替代证券数量×该证券开
开盘参考价格×（1-现金替代折价比例）     盘参考价格×（1-现金替代折价比例）
其中，“该证券开盘参考价格”为该证券经     其中， “该证券开盘参考价格”为该证券经
除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券   除权调整的 T-1 日收盘价。如果该证券上市
交易所参考价格确定原则发生变化，以上      所在交易所参考价格确定原则发生变化，
海证券交易所通知规定的参考价格为准。      以该证券交易所通知规定的参考价格为
……                      准。
③替代金额的处理程序              ……
实时申报的原则为：基金管理人在上交所      ③替代金额的处理程序
连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎      实时申报的原则为：基金管理人在该证券
回确认记录，在技术系统允许的情况下实      上市所在交易所连续竞价期间，根据收到
时向上交所申报被替代证券的交易指令。      的深交所申购赎回确认记录，在技术系统
……                      允许的情况下实时向该交易所申报被替代
特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所    证券的交易指令。
正常交易日已达到 20 日而该证券正常交    ……
易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的    特例情况：若自 T 日起，该证券上市所在
部分被替代证券实际购入成本（包括买入      证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证
价格与交易费用）加上按照最近一次收盘      券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与
价计算的未购入的部分被替代证券价值       所购入的部分被替代证券实际购入成本
的差额，确定基金应退还申购投资者或申      （包括买入价格与交易费用）加上按照最
       购投资者应补交的款项，以替代金额与所      近一次收盘价计算的未购入的部分被替代
       卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖      证券价值的差额，确定基金应退还申购投
       出价格扣除交易费用）加上按照最近一次      资者或申购投资者应补交的款项，以替代
       收盘价计算的未卖出的部分被替代证券       金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出
       价值的差额，确定基金应退还赎回投资者      收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最
       或赎回投资者应补交的款项。           近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代
       ……                      证券价值的差额，确定基金应退还赎回投
                               资者或赎回投资者应补交的款项。
                               ……
       四、标的指数                  四、标的指数
       本基金的标的指数为中证云计算与大数       本基金的标的指数为中证云计算与大数据
       据主题指数（指数代码：930851）
                        。中证云   主题指数（指数代码：930851）。中证云计
       计算与大数据主题指数从沪深市场中选       算与大数据主题指数选取 50 只业务涉及提
第十一部
       取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数    供云计算服务、大数据服务以及上述服务
分 基金
       据服务以及上述服务相关硬件设备的上       相关硬件设备的上市公司证券作为指数样
的投资
       市公司证券作为指数样本，以反映沪深市      本，以反映云计算与大数据主题上市公司
       场云计算与大数据主题上市公司证券的       证券的整体表现。
       整体表现。                   ……
       ……
       一、投资于本基金的主要风险           一、投资于本基金的主要风险
       ……                      ……
       ……                      ……
         （21）沪市成份证券申赎处理规则带       （21）非深市成份证券申赎处理规则
       来的风险                    带来的风险
         对“可以现金替代”的沪市成份证券        对“可以现金替代”的非深市成份证券
       的处理，由于采取基金管理人代买代卖模      的处理，由于采取基金管理人代买代卖模
       式，可能给投资者申购和赎回带来价格的      式，可能给投资者申购和赎回带来价格的
       不确定性。这种价格的不确定性可能影响      不确定性。这种价格的不确定性可能影响
第十九部   本基金二级市场价格的折溢价水平。基金      本基金二级市场价格的折溢价水平。基金
分 风险   管理人不对“时间优先、实时申报”原则      管理人不对“时间优先、实时申报”原则的
揭示     的执行效率做出任何承诺和保证，现金替      执行效率做出任何承诺和保证，现金替代
       代退补款的计算以实际成交价格和基金       退补款的计算以实际成交价格和基金招募
       招募说明书的约定为准。若因技术系统、      说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链
       通讯链路或其他原因导致基金管理人无       路或其他原因导致基金管理人无法遵循
       法遵循“时间优先、实时申报”原则，投      “时间优先、实时申报”原则，投资者的利
       资者的利益可能受到影响。            益可能受到影响。
       ……                      ……
         （25）本基金投资特定品种的特有风       （25）本基金投资特定品种的特有风
       险                       险
       ……                      ……
       本基金标的指数成份股可能包含北京
     证券交易所股票。北京证券交易所在发行、
     上市、交易、退市等方面的规则与其他交易
     场所存在差异。本基金如投资北京证券交
     易所股票，可能面临的风险包括但不限于：
       ①中小企业经营风险
       北京证券交易所上市企业为创新型中
     小企业，该类企业往往具有规模小、对技术
     依赖高、迭代快、议价能力不强等特点，抗
     市场风险和行业风险能力较弱，存在因产
     品、经营模式、相关政策变化而出现经营失
     败的风险；另一方面，部分中小企业可能尚
     处于初步发展阶段，业务收入、现金流及盈
     利水平等具有较大不确定性，或面临较大
     波动，个股投资风险加大。
       ②股价大幅波动风险
       北京证券交易所在证券发行、交易、投
     资者适当性等方面与沪深证券交易所的制
     度规则存在一定差别，包括北京证券交易
     所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽
     的涨跌幅限制（市后的首日不设涨跌幅限
     制，其后涨跌幅限制为 30%），可能导致较
     大的股票价格波动。
       ③企业退市风险
       根据北京证券交易所退市制度，上市
     企业退市情形较多，一旦所投资的北京证
     券交易所上市企业进入退市流程，有可能
     退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或
     转入退市公司板块，本基金可能无法及时
     将该企业调出投资组合，从而面临退出难
     度较大、流动性变差、变现成本较高以及股
     价大幅波动的风险，可能对基金净值造成
     不利影响。
       ④流动性风险
       北京证券交易所投资门槛较高，初期
     参与的主体可能较少；此外，由于北京证券
     交易所上市企业规模小，部分企业股权较
     为集中，由此可能导致整体流动性相对较
     弱，若投资者在特定阶段对个券形成一致
     预期，由此可能导致基金面临持有股票无
     法正常交易及其他相关流动性风险。
       ⑤监管规则变化的风险
     北京证券交易所相关法律、行政法规、部门
     规章、规范性文件和交易所业务规则，可能
     根据市场情况进行修改完善，或者补充制
     定新的法律法规和业务规则，可能对基金
     投资运作产生影响，或导致本基金部分投
     资运作相应调整变化。
     ……