上银中证同业存单AAA指数7天持有期: 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告

上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
       基金管理人:上银基金管理有限公司
       基金托管人:平安银行股份有限公司
        报告送出日期:2025 年 03 月 31 日
                     上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分
 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月28日复核了本报告
 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
 利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
 本基金的招募说明书及其更新。
   本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
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                           §2 基金简介
基金名称              上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称              上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码             017888
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2023 年 03 月 29 日
基金管理人             上银基金管理有限公司
基金托管人             平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额        50,484,237.94 份
基金合同存续期           不定期
                       本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标                   标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
                       小化。
                       本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
                       法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券，或
投资策略
                       选择非成份券作为备选成份券，构造与标的指数风险收益
                       特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
                       中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利
业绩比较基准
                       率(税后)*5%
                       本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高
                       于货币市场基金。
风险收益特征
                       本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与
                       标的指数相似的风险收益特征。
        项目                  基金管理人                     基金托管人
名称                上银基金管理有限公司                平安银行股份有限公司
          姓名      王玲                        潘琦
信息披露负责
          联系电话    021-60232799              0755-22168257
人
          电子邮箱    ling.wang@boscam.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话            021-60231999              95511-3
传真                021-60232779              0755-82080387
注册地址              上海市浦东新区秀浦路 2388           广东省深圳市罗湖区深南东路
                  号 3 幢 528 室               5047 号
办公地址              上海市浦东新区世纪大道 1528          广东省深圳市深圳市福田区益
                  号陆家嘴基金大厦 9 层              田路 5023 号平安金融中心 B
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                                                     座
邮政编码                200122                           518001
法定代表人               武俊                               谢永林
本基金选定的信息披露报纸名       上海证券报
称
登载基金年度报告正文的管理       www.boscam.com.cn
人互联网网址
基金年度报告备置地点          基金管理人、基金托管人的办公场所
    项目                 名称                                     办公地址
会计师事务所         毕马威华振会计师事务所(特殊普通                北京东长安街 1 号东方广场东二座
               合伙)                             8楼
注册登记机构         上银基金管理有限公司                      上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆
                                               家嘴基金大厦 9 层
           §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                               金额单位：人民币元
                                                     生效日）-2023 年 12 月 31 日
本期已实现收益                             1,785,280.50                  11,438,437.74
本期利润                                1,596,625.56                  11,635,917.68
加权平均基金份额本期利润                                0.0164                       0.0193
本期加权平均净值利润率                                  1.60%                        1.91%
本期基金份额净值增长率                                  1.49%                        1.77%
期末可供分配利润                            1,663,146.34                   3,178,898.78
期末可供分配基金份额利润                                0.0329                       0.0177
期末基金资产净值                           52,147,384.28                 182,475,546.27
期末基金份额净值                                    1.0329                       1.0177
基金份额累计净值增长率                                  3.29%                        1.77%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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末余额，不是当期发生数）。
要低于所列数字。
                                        业绩比较
                     份额净值     业绩比较
            份额净值                        基准收益
     阶段              增长率标     基准收益               ①－③      ②－④
            增长率①                        率标准差
                      准差②      率③
                                          ④
    过去三个月    0.38%    0.01%     0.58%    0.01%   -0.20%    0.00%
    过去六个月    0.63%    0.01%     1.06%    0.01%   -0.43%    0.00%
    过去一年     1.49%    0.01%     2.29%    0.01%   -0.80%    0.00%
自基金合同生       3.29%    0.01%     4.18%    0.01%   -0.89%    0.00%
 效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
较
注：本基金合同生效日为 2023 年 03 月 29 日，自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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注：本基金合同生效日为 2023 年 03 月 29 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
本基金自 2023 年 03 月 29 日（基金合同生效日）至 2024 年 12 月 31 日止期间未发生利润分配。
                        §4 管理人报告
  上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2013 年 08 月 30 日正式成立，股东
为上海银行股份有限公司，注册资本为 3 亿元人民币，注册地上海。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
管理的基金共有 57 只，分别是：上银慧财宝货币市场基金、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、
上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基
金、上银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈债券
型证券投资基金、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧祥利债券型证券
投资基金、上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资
基金、上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银鑫卓混合型证券投资基金、上银慧永利中短期
债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银可转债精选债券型证券投资基金、上
银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证 500 指数增强型证券投资基金、上
银聚远盈 42 个月定期开放债券型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银鑫恒混合
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型证券投资基金、上银聚远鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券
投资基金、上银医疗健康混合型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银丰益混合型
证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基
金、上银鑫尚稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、上银慧鼎利债券型证券投资基金、上银
中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、上银高质量优选 9 个月持有期混合型证券投资基金、上银慧尚 6 个月持有期混合型证
券投资基金、上银价值增长 3 个月持有期混合型证券投资基金、上银稳健优选 12 个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）、上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金、上银聚顺益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧享利 30 天滚动持有中短债债
券型发起式证券投资基金、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧鑫利债券型证
券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银恒睿养老目标
日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资
基金、上银聚泽益债券型证券投资基金、上银国企红利混合型发起式证券投资基金、上银慧诚利 60
天持有期债券型证券投资基金、上银慧元利 90 天持有期债券型证券投资基金、上银慧臻利率债债券
型证券投资基金以及上银数字经济混合型发起式证券投资基金。
                   任本基金的基金经         证
                    理（助理）期限         券
                                    从
 姓名          职务                                  说明
                              离任    业
                    任职日期
                              日期    年
                                    限
                                          硕士研究生，历任中国银河
                                          证券股份有限公司投资银行
                                          总部助理经理，上银基金管
                                          理有限公司交易员。2015 年
                                          基金基金经理，2016 年 5 月
                                          担任上银慧盈利货币市场基
楼昕宇   基金经理                    -           金基金经理，2017 年 4 月担
                                          任上银慧增利货币市场基金
                                          基金经理，2018 年 5 月担任
                                          上银慧佳盈债券型证券投资
                                          基金基金经理,2021 年 6 月担
                                          任上银聚永益一年定期开放
                                          债券型发起式证券投资基金
                                          基金经理，2023 年 3 月担任
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                    上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
                                       上银中证同业存单 AAA 指数
                                       经理，2023 年 4 月担任上银
                                       聚合益一年定期开放债券型
                                       发起式证券投资基金基金经
                                       理，2023 年 12 月担任上银聚
                                       德益一年定期开放债券型发
                                       起式证券投资基金基金经
                                       理，2024 年 2 月担任上银聚
                                       泽益债券型证券投资基金基
                                       金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
  报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资
产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，
无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
  本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了
《上银基金管理有限公司公平交易管理办法》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等
投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
  公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、投资组合经理，投资
组合经理在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活
动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决
策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在
买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间
市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允
性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数
量对交易结果进行公平分配。
  公司制订了《上银基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式
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                    上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽
核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易
的交易价差进行分析，并留存报告备查。
  报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定
及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未
发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
  报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益
输送的异常交易行为。
动性合理充裕，全年操作如下：一是降准降息的运用：2 月和 9 月两次降低存款准备金率各 0.5%，
回购和二级市场国债买卖等工具，向市场投放成本更低的中长资金；三是分别于 4 月和 11 月对银
行机构的负债加以规范，意在有效降低银行负债成本，健全全社会利率传导机制，从而有效降低社
会融资成本。在央行支持性的货币政策框架下，同业存单收益经历了“快速下行-震荡-快速下行”
三个阶段，曲线全线走平。
  报告期内，本基金整体维持低杠杆+灵活久期运作，主要通过抓住关键时点、精细化管理流动
性实现组合合理收益率。
  截至报告期末上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期基金份额净值为 1.0329 元，本报告期
内，基金份额净值增长率为 1.49%，同期业绩比较基准收益率为 2.29%。
长预计继续是 2025 年政策的主线，节奏上配合各大类数据表现可能会有政策重点的阶段性调整，
这个思路下决定了 2025 年经济成色是基本稳定的，大幅向上或者向下的概率都是偏小的。
  而在此背景下，2025 年债市慢牛的行情可以继续期待；需要关注的是在经过几年的债券牛市
后，债券收益率来到了一个绝对较低的区间，在低利率环境和经济动能切换带来的风偏改善情况
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                  上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
下，全市场对绝对收益额的追求可能放大市场波动，信用利差可能会维持较低水平。
  报告期内，基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨，以规范运作、防范风险、
维护投资人利益为原则，由独立的监察稽核部门按照法律法规开展全面的监察稽核工作，保障各项
业务合规、稳步推进。
  一是进一步推动完善核心业务、关键领域管控机制，细化日常管控措施，为公司各项业务稳步
发展提供了重要保障。二是进一步加强外规内化管理，完善外规内化管理机制，落实各项重要监管
政策，健全合规内控制度体系。三是进一步推进合规培训与宣导工作，培养全员树立全面、主动合
规风险意识，营造良好的合规文化氛围。四是进一步完善审计检查机制，规范审计检查工作程序，
有效提升内控管理水平。
了基金份额持有人的合法权益。未来，本基金管理人将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内
部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。
  报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务管理办法》、
《上银基金管理有限公司基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估
值流程。公司估值委员会成员包括分管投资高管、督察长、分管运营高管、投资研究部门负责人、
交易部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人、基金运营部负责人及相关专业代表等相关
专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值
的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政
策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续
适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。
  在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值
后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复
核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。
  上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流
程各方之间不存在重大利益冲突。
  本基金本报告期内未进行利润分配。
  本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份
额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。
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                     上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
                     §5 托管人报告
  本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
                      §6 审计报告
财务报表是否经过审计      是
审计意见类型          标准无保留意见
审计报告编号          毕马威华振审字第 2508600 号
审计报告标题              审计报告
审计报告收件人             上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金全体基
                    金份额持有人
审计意见                我们审计了后附的上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
                    券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括 2024 年
                    表以及相关财务报表附注。
                    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
                    和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处
                    理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注
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                  上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
                 证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
                 务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年 12 月 31 日的
                 财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础        我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
                 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
                 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
                 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
                 金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
                 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
                 础。
强调事项             无。
其他事项             无。
其他信息             该基金管理人上银基金管理有限公司（以下简称“该基金管
                 理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024
                 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
                 报告。
                 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
                 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
                 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
                 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
                 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
                 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
                 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
                 报告。
管理层和治理层对财务报表的责   该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
任                7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
                 布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现
                 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
                 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
                 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
                 用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
                 允价值处置。
                 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任                致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
                 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
                 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
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             上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
            响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
            为错报是重大的。
            在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
            断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
            (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
            险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
            当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
            及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
            上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
            由于错误导致的重大错报的风险。
            (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
            但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
            (3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
            会计估计及相关披露的合理性。
            (4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
            结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
            续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
            性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
            计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
            中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
            见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
            未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
            (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
            评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
            我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
            重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
            出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称   毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名    虞京京、于航
会计师事务所的地址   北京东长安街 1 号东方广场东二座 8 楼
审计报告日期      2025-03-27
             §7 年度财务报表
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                          上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
会计主体：上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
                                                             单位：人民币元
                                   本期末 2024 年 12 月       上年度末 2023 年 12
         资 产             附注号
资 产：
货币资金                     7.4.7.1            321,177.88          176,841.94
结算备付金                                                -                    -
存出保证金                                                -                    -
交易性金融资产                  7.4.7.2        64,814,725.32       229,914,217.92
其中：股票投资                                              -                    -
     基金投资                                            -                    -
     债券投资                               64,814,725.32       229,914,217.92
     资产支持证券投资                                        -                    -
     贵金属投资                                           -                    -
     其他投资                                            -                    -
衍生金融资产                   7.4.7.3                     -                    -
买入返售金融资产                 7.4.7.4                     -                    -
应收清算款                                                -                    -
应收股利                                                 -                    -
应收申购款                                       161,667.00           93,375.04
递延所得税资产                                              -                    -
其他资产                     7.4.7.5                     -                    -
资产总计                                    65,297,570.20       230,184,434.90
                                   本期末 2024 年 12 月       上年度末 2023 年 12
       负债和净资产            附注号
负 债：
短期借款                                                 -                    -
交易性金融负债                                              -                    -
衍生金融负债                   7.4.7.3                     -                    -
卖出回购金融资产款                               13,000,872.37        47,410,503.54
应付清算款                                            0.00                     -
应付赎回款                                                -                    -
应付管理人报酬                                       8,837.06           40,135.61
应付托管费                                         2,209.29           10,033.91
应付销售服务费                                       8,837.06           40,135.61
应付投资顾问费                                              -                    -
应交税费                                                 -            3,230.29
应付利润                                                 -                    -
递延所得税负债                                              -                    -
其他负债                     7.4.7.6            129,430.14          204,849.67
负债合计                                    13,150,185.92        47,708,888.63
                            第 17 页，共 54 页
                             上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
净资产：
实收基金                       7.4.7.7          50,484,237.94           179,296,647.49
未分配利润                      7.4.7.8            1,663,146.34            3,178,898.78
净资产合计                                       52,147,384.28           182,475,546.27
负债和净资产总计                                    65,297,570.20           230,184,434.90
注：截至本报告期末，基金份额净值 1.0329 元，基金份额总额 50,484,237.94 份。
会计主体：上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
                                                                     单位：人民币元
                                                                  上年度可比期间
                                          本期 2024 年 01 月         2023 年 03 月 29 日
            项 目                附注号        01 日至 2024 年 12         （基金合同生效
                                              月 31 日             日）至 2023 年 12
                                                                      月 31 日
一、营业总收入                                        2,326,458.97          14,502,564.24
其中：存款利息收入                      7.4.7.9            17,749.54             916,697.69
      债券利息收入                                                 -                   -
      资产支持证券利息收入                                             -                   -
      买入返售金融资产收入                                             -        2,514,447.64
      其他利息收入                                                 -                   -
其中：股票投资收益                     7.4.7.10                       -                   -
      基金投资收益                                                 -                   -
      债券投资收益                  7.4.7.11         2,497,364.37          10,873,938.97
      资产支持证券投资收益              7.4.7.12                       -                   -
      贵金属投资收益                 7.4.7.13                       -                   -
      衍生工具收益                  7.4.7.14                       -                   -
      股利收益                    7.4.7.15                       -                   -
      其他投资收益                                                 -                   -
号填列）
减：二、营业总支出                                        729,833.41           2,866,646.56
                              第 18 页，共 54 页
                             上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
其中：卖出回购金融资产支出                                   126,562.22             541,918.26
三、利润总额（亏损总额以“-”                               1,596,625.56          11,635,917.68
号填列）
减：所得税费用                                                  -                      -
四、净利润（净亏损以“-”号填                               1,596,625.56          11,635,917.68
列）
五、其他综合收益的税后净额                                            -                      -
六、综合收益总额                                      1,596,625.56          11,635,917.68
会计主体：上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
                                                                    单位：人民币元
                                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
          项 目
                              实收基金            未分配利润                净资产合计
一、上期期末净资产                    179,296,647.49     3,178,898.78      182,475,546.27
二、本期期初净资产                    179,296,647.49     3,178,898.78      182,475,546.27
三、本期增减变动额（减少以               -128,812,409.55    -1,515,752.44     -130,328,161.99
“-”号填列）
（一）、综合收益总额                                -     1,596,625.56        1,596,625.56
（二）、本期基金份额交易产生              -128,812,409.55    -3,112,378.00     -131,924,787.55
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款                   354,131,570.27     8,056,173.13      362,187,743.40
（三）、本期向基金份额持有人                            -                  -                  -
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产                     50,484,237.94     1,663,146.34       52,147,384.28
                           上年度可比期间 2023 年 03 月 29 日（基金合同生效日）至
          项 目                         2023 年 12 月 31 日
                              实收基金            未分配利润                净资产合计
一、上期期末净资产                                 -                  -                  -
二、本期期初净资产                  1,782,522,941.43                  -   1,782,522,941.43
三、本期增减变动额（减少以                             -     3,178,898.78                    -
“-”号填列）                    1,603,226,293.94                      1,600,047,395.16
（一）、综合收益总额                                -    11,635,917.68       11,635,917.68
（二）、本期基金份额交易产生                            -    -8,457,018.90                    -
的净资产变动数（净资产减少以             1,603,226,293.94                      1,611,683,312.84
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                      上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
“-”号填列）
其中：1.基金申购款            799,306,373.16      7,988,581.32    807,294,954.48
（三）、本期向基金份额持有人                      -               -                   -
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产             179,296,647.49      3,178,898.78    182,475,546.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
       尉迟平                陈士琛                         刘漠
   —————————           —————————                  —————————
    基金管理人负责人           主管会计工作负责人                   会计机构负责人
  上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于准予上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金注册的批复》（证监许可2023177 号文）批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》等相关法律法规及《上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金合同》和《上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》发售，基金合同
于 2023 年 3 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
安银行股份有限公司。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金基金合同》和《上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本
基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支
持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券及其他含有权益属性的金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例
不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产
的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
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不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例
限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的标的
指数为：中证同业存单 AAA 指数。
   本基金的业绩比较基准为中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税
后)*5%。
   本基金财务报表以持续经营为基础编制。
   本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资
产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会
（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
   本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金业
协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日
的财务状况、2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
   本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
   本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
   (a) 金融资产的分类
   本基金的金融工具包括债券投资等。
   本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金
融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变
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动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
  除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模
式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
  本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
  -本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
  -该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
  除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产。
  管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基
金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客
观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融
资产的业务模式。
  本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同
现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初
始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以
及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间
分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
  (b) 金融负债的分类
  本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量
的金融负债。
  -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。
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  -以摊余成本计量的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
  本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
  (a) 金融工具的初始确认
  金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
  在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
  (b) 后续计量
  -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股
利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
  -以摊余成本计量的金融资产
  初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任
何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销
或确认减值时，计入当期损益。
  -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得
或损失（包括利息费用）计入当期损益。
  -以摊余成本计量的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
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  (c) 金融工具的终止确认
  满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
  -收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
  -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
  -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
  -所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
  -因转移金融资产而收到的对价。
  金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融
负债）。
  (d) 金融工具的减值
  本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
  -以摊余成本计量的金融资产
  本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
  预期信用损失的计量
  预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。
  在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑
续约选择权）。
  整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致
的预期信用损失。
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  未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续
期预期信用损失的一部分。
  本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
  -该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
  -该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
  预期信用损失准备的列报
  为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信
用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以
摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
  核销
  如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产
的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有
资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受
到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
  已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
  除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
  本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
  存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
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明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
  对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
  如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
  金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
  -   本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
  -   本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净
资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计
期末全额转入未分配利润。
  利息收入
  存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
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  买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
  投资收益
  债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确
认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计
算的利息计入投资收益。
  公允价值变动收益
  公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
  以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
  根据《上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配
时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足
以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类
别的基金份额。在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
  本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从
其规定。
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   编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、
负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设
和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
   根据《关于固定收益品种的估值处理标准》，在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券
交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固
定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行
估值。
   本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
   本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
   本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
   根据财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 2004 78 号
文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 2008 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》、财税 2016 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税201646 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税201670 号《关于金融机构
同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 2016 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税 2017 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要
税项列示如下：
   a)   资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税
人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
   证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政
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府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一
般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利
息性质的收入为销售额。
  b)     对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
  对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
  c)     对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
  d)     对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计
算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
                                                          单位：人民币元
          项目         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
活期存款                             321,177.88                  176,841.94
等于：本金                            321,141.66                  176,825.25
       加：应计利息                           36.22                     16.69
       减：坏账准备                               -                         -
定期存款                                        -                         -
等于：本金                                       -                         -
       加：应计利息                               -                         -
       减：坏账准备                               -                         -
其中：存款期限 1 个月以内                              -                         -
       存款期限 1-3 个月                          -                         -
       存款期限 3 个月以上                          -                         -
其他存款                                        -                         -
等于：本金                                       -                         -
       加：应计利息                               -                         -
       减：坏账准备                               -                         -
          合计                     321,177.88                  176,841.94
                                                          单位：人民币元
          项目                    本期末 2024 年 12 月 31 日
                        第 29 页，共 54 页
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                                                                    公允价值
                        成本            应计利息            公允价值
                                                                     变动
股票                              -              -               -            -
贵金属投资-金交所黄金合约                   -              -               -            -
           交易所市场                -              -               -            -
   债券      银行间市场    63,763,175.00    1,042,725.32   64,814,725.32   8,825.00
               合计   63,763,175.00    1,042,725.32   64,814,725.32   8,825.00
资产支持证券                          -              -               -            -
基金                              -              -               -            -
其他                              -              -               -            -
        合计          63,763,175.00    1,042,725.32   64,814,725.32   8,825.00
                                    上年度末 2023 年 12 月 31 日
        项目                                                          公允价值
                        成本            应计利息            公允价值
                                                                     变动
股票                              -              -               -            -
贵金属投资-金交所黄金合约                   -              -               -            -
           交易所市场                -              -               -            -
           银行间市场    226,248,520.0    3,468,217.92   229,914,217.9   197,479.9
   债券                           6                               2           4
               合计   226,248,520.0    3,468,217.92   229,914,217.9   197,479.9
资产支持证券                          -              -               -            -
基金                              -              -               -            -
其他                              -              -               -            -
        合计          226,248,520.0    3,468,217.92   229,914,217.9   197,479.9
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
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                             上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
                                                                      单位：人民币元
         项目                本期末 2024 年 12 月 31 日            上年度末 2023 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                                          -                           0
应付赎回费                                                -                           0
应付证券出借违约金                                            -                           0
应付交易费用                                        5,130.14                   15,549.67
其中：交易所市场                                             -                           0
       银行间市场                                  5,130.14                   15,549.67
应付利息                                                 -                           0
预提费用                                        124,300.00                  189,300.00
         合计                                 129,430.14                  204,849.67
                                                                  金额单位：人民币元
                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
         项目
                                  基金份额（份）                         账面金额
上年度末                                   179,296,647.49                179,296,647.49
本期申购                                   354,131,570.27                354,131,570.27
本期赎回（以“-”号填列）                          -482,943,979.82              -482,943,979.82
本期末                                     50,484,237.94                 50,484,237.94
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
                                                                      单位：人民币元
  项目            已实现部分                   未实现部分                   未分配利润合计
上年度               3,411,802.52               -232,903.74              3,178,898.78
末
本期期               3,411,802.52               -232,903.74              3,178,898.78
初
本期利               1,785,280.50               -188,654.94              1,596,625.56
润
本期基               -3,351,686.62               239,308.62             -3,112,378.00
金份额
交易产
生的变
动数
其中：               8,862,885.02               -806,711.89              8,056,173.13
基金申
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购款
                  -12,214,571.64            1,046,020.51           -11,168,551.13
基金赎
回款
本期已                           -                           -                     -
分配利
润
本期末                1,845,396.40              -182,250.06             1,663,146.34
                                                                    单位：人民币元
                           本期 2024 年 01 月 01 日至           上年度可比期间 2023 年 03 月
        项目                   2024 年 12 月 31 日             29 日（基金合同生效日）至
活期存款利息收入                                     17,745.97                 890,081.38
定期存款利息收入                                              -                         -
其他存款利息收入                                              -                         -
结算备付金利息收入                                             -                 26,616.31
其他                                                 3.57                         -
        合计                                   17,749.54                 916,697.69
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
                                                                    单位：人民币元
                           本期 2024 年 01 月 01 日至           上年度可比期间 2023 年 03 月
        项目                   2024 年 12 月 31 日             29 日（基金合同生效日）至
债券投资收益——利息收入                              2,366,517.54               9,854,758.73
债券投资收益——买卖债券                                130,846.83               1,019,180.24
（债转股及债券到期兑付）差
价收入
债券投资收益——赎回差价收                                         -                         -
入
债券投资收益——申购差价收                                         -                         -
入
合计                                        2,497,364.37              10,873,938.97
                                                                    单位：人民币元
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                      本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 03 月
         项目             2024 年 12 月 31 日         29 日（基金合同生效日）至
卖出债券（债转股及债券到期                  415,044,011.45            1,280,620,925.48
兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债券                  407,644,576.06            1,264,110,810.55
到期兑付）成本总额
减：应计利息总额                         7,255,294.56              15,468,877.19
减：交易费用                              13,294.00                  22,057.50
买卖债券差价收入                           130,846.83               1,019,180.24
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
                                                            单位：人民币元
                                                 上年度可比期间 2023 年 03 月
                      本期 2024 年 01 月 01 日至
       项目名称                                      29 日（基金合同生效日）至
——股票投资                                       -                         -
——债券投资                            -188,654.94                 197,479.94
——资产支持证券投资                                   -                         -
——基金投资                                       -                         -
——贵金属投资                                      -                         -
——其他                                         -                         -
——权证投资                                       -                         -
减：应税金融商品公允价值变                                -                         -
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动产生的预估增值税
合计                                 -188,654.94                197,479.94
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
本基金本报告期及上年度可比区间内均无信用减值损失。
                                                            单位：人民币元
                                                  上年度可比期间 2023 年 03 月
                       本期 2024 年 01 月 01 日至
         项目                                       29 日（基金合同生效日）至
审计费用                                 35,000.00                 70,000.00
信息披露费                                80,000.00                110,000.00
证券出借违约金                                       -                        -
账户维护费                                37,200.00                 24,800.00
开户费                                           -                   400.00
合计                                  152,200.00                205,200.00
   无
   截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
   截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
               关联方名称                              与本基金的关系
上银基金管理有限公司（“上银基金”)                基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机
                                  构
平安银行股份有限公司（“平安银行”）                基金托管人、基金销售机构
上海银行股份有限公司（“上海银行”）                基金管理人的股东、基金销售机构
上银瑞金资本管理有限公司（“上银瑞金”）              基金管理人出资成立的子公司
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注：本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
                                                           单位：人民币元
                                                 上年度可比期间 2023 年 03 月
                       本期 2024 年 01 月 01 日至
         项目                                      29 日（基金合同生效日）至
当期发生的基金应支付的管理                       200,446.55               940,244.96
费
其中：应支付销售机构的客户                        97,740.34               443,871.99
维护费
     应支付基金管理人的净                     102,706.21               496,372.97
管理费
注：支付基金管理人上银基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
                                                           单位：人民币元
                                                 上年度可比期间 2023 年 03 月
                       本期 2024 年 01 月 01 日至
         项目                                      29 日（基金合同生效日）至
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当期发生的基金应支付的托管                      50,111.78                235,061.21
费
注：支付基金托管人平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
                                                         单位：人民币元
                                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
     获得销售服务费的各关联方名称
                                    当期发生的基金应支付的销售服务费
上海银行                                                        155,347.90
上银基金                                                             89.18
平安银行                                                            206.65
              合计                                            155,643.73
                                上年度可比期间 2023 年 03 月 29 日（基金合同
     获得销售服务费的各关联方名称                生效日）至 2023 年 12 月 31 日
                                    当期发生的基金应支付的销售服务费
上海银行                                                        745,794.52
上银基金                                                         14,391.27
平安银行                                                         56,834.29
              合计                                            817,020.08
注：支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的 0.20%年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净
值×0.20%/当年天数。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
                         第 36 页，共 54 页
                             上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
                                                                    单位：人民币元
                                                上年度可比期间 2023 年 03 月 29 日
                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年
                                                （基金合同生效日）至 2023 年 12
   关联方名称                 12 月 31 日
                                                      月 31 日
                 期末余额          当期利息收入             期末余额          当期利息收入
平安银行            321,177.88          17,745.97     176,841.94         890,081.38
注：本基金的上述银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
  报告期内，本基金买入了 1 笔基金托管人平安银行发行的同业存单，成交金额为 976.09 万
元。上述申购行为均符合公司内部制度以及相关的法律法规，且履行了必要的审批程序。
本基金本报告期内未向全体份额持有人实施过利润分配。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
  于 2024 年 12 月 31 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
                                                               金额单位：人民币元
债券代码        债券名称       回购到期日         期末估值单价           数量（张）         期末估值总额
            CD122
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                          上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
            CD011
            CD138
合计                                                 150,000   14,947,376.0
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）× 数量。
  于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
  ● 信用风险
  ● 流动性风险
  ● 市场风险
  本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险
的方法等。
  本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实
现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政
策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险
管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在业务操作层
面风险管理职责主要由风险管理部和其下属风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部向督察长负责。
  本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理部、相关职能部门和业
务部门构成的风险管理架构体系。
                           第 38 页，共 54 页
                       上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
                                                          单位：人民币元
      短期信用评级         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1                                         -                         -
A-1 以下                                      -                         -
未评级                             4,988,741.76              41,010,253.21
         合计                     4,988,741.76              41,010,253.21
注：未评级债券为国债等无需评级的债券。2023 年 12 月 31 日的信用评级结果按 2023 年 12 月 31
日评级列示，下同。
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
                                                          单位：人民币元
      短期信用评级         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1                                         -                         -
A-1 以下                                      -                         -
未评级                            59,825,983.56             188,903,964.71
         合计                    59,825,983.56             188,903,964.71
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
                        第 39 页，共 54 页
                        上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人依据基金合同约定赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
   于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中人民币 13,000,872.37 元将在一个月以
内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
   报告期内，基金组合资产中的主要投资标的属于《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“流动性新规”）中定义的 7 个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基
金组合资产中的 7 个工作日可变现资产的可变价值进行审慎评估和测算，通过证券出入池以及持续
研究跟踪，及时发现并调整流动性不再符合本基金流动性管理要求的个别证券，保证该基金每日净
赎回申请不超过基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
   本基金主动投资于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的 15%。
本基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金
头寸管理的相关规定，每日保持不低于 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。
   报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
                         第 40 页，共 54 页
                                      上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
     利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
     本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金、结算备付金、买入返售金融资产及债券投资
等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期
等参数的监控进行利率风险管理。
     下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按合约
规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类：
                                                                             单位：人民币元
  本
  期
  末
 年         以内             个月               -1 年             以
                                                       年
 月
  日
 资
 产
 货       321,177.88               -               -     -   -           -       321,177.88
 币
 资
 金
 交     19,983,561.23   24,931,597.0    19,899,567.01    -   -           -    64,814,725.32
 易                                8
 性
 金
 融
 资
 产
 应                -               -               -     -   -   161,667.00      161,667.00
 收
 申
 购
 款
 资     20,304,739.11   24,931,597.0    19,899,567.01    -   -   161,667.00   65,297,570.20
 产                                8
 总
                                       第 41 页，共 54 页
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计
负
债
卖   13,000,872.37              -               -    -   -           -    13,000,872.37
出
回
购
金
融
资
产
款
应              -               -               -    -   -     8,837.06        8,837.06
付
管
理
人
报
酬
应              -               -               -    -   -     2,209.29        2,209.29
付
托
管
费
应              -               -               -    -   -     8,837.06        8,837.06
付
销
售
服
务
费
其              -               -               -    -   -   129,430.14      129,430.14
他
负
债
负   13,000,872.37              -               -    -   -   149,313.55   13,150,185.92
债
总
计
利    7,303,866.74   24,931,597.0    19,899,567.01   -   -   12,353.45    52,147,384.28
率                              8
敏
感
度
                                    第 42 页，共 54 页
                                     上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
缺
口
 上
 年
 度
 末
          以内             个月               -1 年             以
年                                                     年
                                                           上
月
 日
资
产
货       176,841.94               0               0     0   0          -       176,841.94
币
资
金
交     19,981,538.46   89,735,706.8    120,196,972.6    0   0          0    229,914,217.9
易                                3                3                                    2
性
金
融
资
产
应                0               -               -     -   -   93,375.04       93,375.04
收
申
购
款
资     20,158,380.40   89,735,706.8    120,196,972.6    -   -   93,375.04   230,184,434.9
产                                3                3                                    0
总
计
负
债
卖     47,410,503.54              0               0     0   0          -    47,410,503.54
出
回
购
金
融
资
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                                    上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
 产
 款
 应              -               -               -    -   -   40,135.61        40,135.61
 付
 管
 理
 人
 报
 酬
 应              -               -               -    -   -   10,033.91        10,033.91
 付
 托
 管
 费
 应              -               -               -    -   -   40,135.61        40,135.61
 付
 销
 售
 服
 务
 费
 应              -               -               -    -   -     3,230.29        3,230.29
 交
 税
 费
 其              -               -               -    -   -   204,849.67      204,849.67
 他
 负
 债
 负   47,410,503.54              -               -    -   -   298,385.09   47,708,888.63
 债
 总
 计
 利               -   89,735,706.8    120,196,972.6   -   -            -   182,475,546.2
 率   27,252,123.14              3                3           205,010.05               7
 敏
 感
 度
 缺
 口
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
                                     第 44 页，共 54 页
                         上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
    假设        除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                              对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
                                        币元 ）
              相关风险变量的变动
                                                         上年度末 2023 年 12 月 31
                              本期末 2024 年 12 月 31 日
                                                                日
    分析
              市场利率下降 25 个基                   30,454.42              144,168.86
              点
              市场利率上升 25 个基               -30,416.96                -143,930.46
              点
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组
合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过
组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
   于 12 月 31 日，本基金未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债。因此，证券交易所
上市的股票整体涨跌趋势的变动对本基金资产的净值无重大影响。
   公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上
未经调整的报价；第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输
入值；第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                 单位：人民币元
 公允价值计量结果所属的层次           本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日
第一层次                                              -                          -
第二层次                                64,814,725.32               229,914,217.92
第三层次                                              -                          -
          合计                        64,814,725.32               229,914,217.92
                             第 45 页，共 54 页
                      上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
  于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
  于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31 日：
无)。
  不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负
债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
  于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
                      §8 投资组合报告
                                                金额单位：人民币元
 序号            项目               金额          占基金总资产的比例(%)
      其中：股票                            -                    -
      其中：债券                 64,814,725.32               99.26
          资产支持证券                       -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金                   -                    -
      融资产
本基金本报告期末未持有境内股票。
                       第 46 页，共 54 页
                            上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期未持有股票。
本基金本报告期未持有股票。
本基金本报告期未持有股票。
                                                             金额单位：人民币元
 序号                债券品种             公允价值             占基金资产净值比例(%)
          其中：政策性金融债                           -                         -
                                                             金额单位：人民币元
                                                             占基金资产净值比例
  序号           债券代码       债券名称    数量(张)           公允价值
                                                                 (%)
                       CD228
                       CD011
                             第 47 页，共 54 页
                       上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
                   CD019
                   CD005
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
  本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
到公开谴责、处罚的情形说明
  本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金本报告期末未持有股票资产。
                        第 48 页，共 54 页
                            上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
                                                                  单位：人民币元
 序号                   名称                                  金额
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
  因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
                           §9 基金份额持有人信息
                                                                  份额单位：份
                                             持有人结构
 持有人户数        户均持有的
                              机构投资者                        个人投资者
  （户）         基金份额
                           持有份额     占总份额比例          持有份额          占总份额比例
          项目                持有份额总数（份）                    占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有                         107,596.76                        0.21%
本基金
                项目                     持有基金份额总量的数量区间（万份）
                             第 49 页，共 54 页
                      上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负                                       0~10
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                               0
                   §10 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
基金合同生效日（2023 年 03 月 29 日）基金份额总额                 1,782,522,941.43
本报告期期初基金份额总额                                     179,296,647.49
本报告期基金总申购份额                                      354,131,570.27
减：本报告期基金总赎回份额                                    482,943,979.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                      -
本报告期期末基金份额总额                                      50,484,237.94
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
                     §11 重大事件揭示
  报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
  报告期内基金管理人无重大人事变动。
经理。
  报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  报告期内本基金投资策略未改变。
  本基金本报告期由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）改为聘请毕马威华振会计师事
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                          上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）的报酬为 35,000.00 元人民币。目前该会计师事务所已为本基金提供 1 年审计服务。
报告期内本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
                                                     金额单位：人民币元
                         股票交易          应支付该券商的佣金
         交易单元
 券商名称              成交金    占当期股票成                占当期佣金总        备注
          数量                           佣金
                    额     交总额的比例                 量的比例
招商证券           2     -             -        -        -    -
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营行为、合规风
控能力和交易、研究等服务能力的基础上，选择基金交易单元，并由公司管理层批准。
 序号          公告事项                  法定披露方式                法定披露日期
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       性公告
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       年第 4 季度报告
       上银基金管理有限公司关于旗
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       加费率优惠活动的公告
       上银基金管理有限公司旗下基
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       告
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       年年度报告
                           第 51 页，共 54 页
                     上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
     下部分基金新增邮储银行为销         站
     售机构及参加费率优惠活动的
     公告
     上银基金管理有限公司旗下基
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     性公告
     上银中证同业存单 AAA 指数 7
     年第 1 季度报告
     上银基金管理有限公司关于旗
     下部分基金新增中欧财富为销         中国证监会规定报刊和规定网
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     公告
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     品资料概要更新（2024 年第 1
     号）
     上银基金管理有限公司关于提
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     信息资料的公告
     上银基金管理有限公司旗下基
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     年第 2 季度报告
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             产品资料概要提示性公告
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             天持有期证券投资基金更新招
             募说明书（2024 年 12 月 28 日
             公告）
             上银中证同业存单 AAA 指数 7
             天持有期证券投资基金基金产
             品资料概要更新（2024 年 12
             月 28 日公告）
                           §12 影响投资者决策的其他重要信息
投                                                                      报告期末持有基
             报告期内持有基金份额变化情况
资                                                                        金情况
者   持有基金份额比例达
  序               期初份                                                  持有份     份额占
类   到或者超过 20%的时间       申购份额                              赎回份额
  号                额                                                    额       比
别       区间
机                                        19,432,569.7   19,432,569.7
构                                                   2              2
                                     产品特有风险
  本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨
额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理
人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时
赎回持有的全部基金份额。
                                  第 53 页，共 54 页
                     上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年年度报告
   无。
   基金管理人、基金托管人的办公场所
   投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：
www.boscam.com.cn。
                                             上银基金管理有限公司
                                           二〇二五年三月三十一日
                      第 54 页，共 54 页