汇添富中证500指数增强C: 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告

                        汇添富中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金
  基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
  基金托管人：中国工商银行股份有限公司
  送出日期：2025 年 01 月 22 日
                                    汇添富中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简
       汇添富中证 500 指数增强
称
基金主
代码
基金运
       契约型开放式
作方式
基金合
同生效    2023 年 04 月 25 日
日
报告期
末基金
份额总
额(份)
       本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础
投资目
       上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越
标
       标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。
投资策    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合的标的指
略      数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上
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       优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
       踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%，力求实现高于标的指
       数的投资收益和基金资产的长期增值。本基金的投资策略主要包括：资产配置
       策略；股票投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；可转债及可交
       换债投资策略；股指期货投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通证券出
       借业务投资策略；国债期货投资策略等。
业绩比
       中证 500 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%
较基准
       本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
       券型基金、混合型基金。
风险收
       本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将
益特征
       面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
       的特有风险。
基金管
       汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托
       中国工商银行股份有限公司
管人
下属分
级基金    汇添富中证 500 指数增强              汇添富中证 500 指数增             汇添富中证 500 指数
的基金          A                         强C                       增强 Y
简称
下属分
级基金
的交易
代码
报告期
末下属
分级基
金的份
额总额
(份)
注：本基金于 2024 年 12 月 13 日新增汇添富中证 500 指数增强 Y 类份额。
本基金 Y 类份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个
人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，仅供个人养老金客户申购。
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                      单位：人民币元
主要财务
                     报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
 指标
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         汇添富中证 500 指数增强             汇添富中证 500 指数增强            汇添富中证 500 指数
               A                          C                      增强 Y
实现收益
润
均基金份
额本期利
润
金资产净          2,277,937,054.35           1,012,491,767.50           2,589,797.85
值
金份额净                      1.6237                    1.6083                 1.6243
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
要低于所列数字。
                           汇添富中证 500 指数增强 A
                                               业绩比较
                     份额净值
        份额净值增                     业绩比较基        基准收益
 阶段                  增长率标                                     ①－③         ②－④
         长率①                      准收益率③        率标准差
                     准差②
                                                ④
过去三
个月
过去六
个月
过去一
年
自基金
合同生
效起至
今
                           汇添富中证 500 指数增强 C
                                 第 4 页 共 21 页
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                                        业绩比较
                 份额净值
      份额净值增                业绩比较基        基准收益
 阶段              增长率标                              ①－③       ②－④
       长率①                 准收益率③        率标准差
                 准差②
                                         ④
过去三
个月
过去六
个月
过去一
年
自基金
合同生
效起至
今
                   汇添富中证 500 指数增强 Y
                                        业绩比较
                 份额净值
      份额净值增                业绩比较基        基准收益
 阶段              增长率标                              ①－③       ②－④
       长率①                 准收益率③        率标准差
                 准差②
                                         ④
自基金
合同生
        -2.51%    1.03%       -4.16%       1.16%     1.65%    -0.13%
效起至
今
收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 04 月 25 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金由原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金于 2023 年 04 月 25 日转型而
来。本基金于 2024 年 12 月 13 日增设 Y 类份额。
                       §4 管理人报告
                   任本基金的基金经理期限            证券从业年限
  姓名       职务                                            说明
                    任职日期  离任日期             （年）
                                                      国籍：中
                                                      国。学历：
                                                      上海财经大
                                                      学经济学硕
         本基金的     2023 年 04 月                         士。从业资
许一尊                             -        14
         基金经理     25 日                                格：证券投
                                                      资基金从业
                                                      资格。从业
                                                      经历：2010
                                                      年 7 月加入
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                            汇添富基金
                            管理股份有
                            限公司，现
                            任指数与量
                            化投资部基
                            金经理。
                            年 4 月 24 日
                            任汇添富成
                            长多因子量
                            化策略股票
                            型证券投资
                            基金的基金
                            经理。2018
                            年 3 月 23 日
                            至今任汇添
                            富沪深 300
                            指数增强型
                            证券投资基
                            金的基金经
                            理。2021 年
                            富中证芯片
                            产业指数增
                            强型发起式
                            证券投资基
                            金的基金经
                            理。2022 年
                            任汇添富中
                            证细分化工
                            产业主题指
                            数增强型发
                            起式证券投
                            资基金的基
                            金经理。
                            汇添富中证
                            型证券投资
                            基金的基金
                            经理。2023
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                                           年 5 月 19 日
                                           至今任汇添
                                           富中证 800
                                           指数增强型
                                           证券投资基
                                           金的基金经
                                           理。2023 年
                                           今任汇添富
                                           中证 1000 指
                                           数增强型证
                                           券投资基金
                                           的基金经
                                           理。2023 年
                                           今任汇添富
                                           中证 500 增
                                           强策略交易
                                           型开放式指
                                           数证券投资
                                           基金的基金
                                           经理。2023
                                           年 11 月 14
                                           日至今任汇
                                           添富稳荣回
                                           报债券型发
                                           起式证券投
                                           资基金的基
                                           金经理。
                                           汇添富稳元
                                           回报债券型
                                           发起式证券
                                           投资基金的
                                           基金经理。
                                           汇添富稳兴
                                           回报债券型
                                           发起式证券
                                           投资基金的
                                           基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司
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决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理
活动相关的各个环节。
  二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
  四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
断交易是否涉及利益输送。
  综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
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  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人
从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告
期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
  报告期内，政策方面，9 月底以来出台了一系列增量政策，包括货币和财政政策的双宽
松，以及扩内需、稳地产等结构性政策；12 月中央经济工作会议明确了实施更加积极的财
政政策和适度宽松的货币政策，通过政策组合拳，加强各类政策协调配合，全力扩大内需，
稳定经济增长，推动经济高质量发展。受政策提振，国内经济增长势头有所回升。具体而言，
工业生产稳中有升，需求端内外均有所提振，居民消费信心得到增强，制造业 PMI 进入扩张
区间，部分经济高频数据逐渐呈现出供需改善的格局。从结构上看，投资方面，制造业和基
建仍然是主要推动力，地产投资逐步企稳，销售端有所改善；消费方面，受益于旧换新政策
等因素，社零有所改善，但持续性仍待观察；外需方面，韧性超出预期，叠加年末的抢出口
效应，整体推升了出口增长。
  报告期内，权益市场方面，9 月末政策力度超市场预期，对资本市场情绪带来显著提振，
进入四季度，市场整体处在震荡整固状态。行业层面，信息技术、金融等行业收益靠前，医
药、房地产、主要消费等行业出现一定调整；风格上，整体呈现小盘优于大盘，成长价值交
织震荡的格局。选股因子方面，四季度市场交易较为活跃，低波动、行业动量等市场面因子
表现出色；质量、成长、现金流相关的基本面因子也有较好表现；估值类因子整体震荡，相
对估值类因子表稍好；预期类因子表现较差。
  本基金使用量化多因子选股策略构建组合，保持了相对均衡的因子配置，结合风险控制
模型控制组合相对基准在风格、行业、个股上的偏离。未来我们将继续保持对量化选股模型
的迭代更新，提高对市场风格变化的应对能力，努力通过规则化的投资、多元的量化选股策
略、精细化的组合管理和风险控制提升超额收益的稳定性。本产品对标的中证 500 指数是 A
股市场的代表性宽基指数，具有鲜明的中盘平衡风格，具有较多细分领域的龙头公司，当前
估值仍相对合理，具有较好的长期投资价值。
                 第 11 页 共 21 页
                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
    本报告期汇添富中证 500 指数增强 A 类份额净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基准收
益率为-0.23%。本报告期汇添富中证 500 指数增强 C 类份额净值增长率为 0.09%，同期业绩
比较基准收益率为-0.23%。本报告期内新增汇添富中证 500 指数增强 Y 类份额，自实际有资
产之日起至报告期末的份额净值增长率为-2.51%，同期业绩比较基准收益率为-4.16%。
    无。
                     §5 投资组合报告
序号           项目            金额（元）              占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                 3,090,845,258.56             92.68
     其中：债券                    2,649,689.21               0.08
          资产支持证券                         -                  -
     其中：买断式回购的买入返售金
                                         -                  -
     融资产
代码            行业类别           公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）
                     第 12 页 共 21 页
                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
    A   农、林、牧、渔业                 19,233,459.00                    0.58
    B   采矿业                     136,988,957.90                    4.16
    C   制造业                                                   47.21
    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业        155,316,186.08                    4.72
    E   建筑业                      34,904,090.00                    1.06
    F   批发和零售业                   28,940,371.48                    0.88
    G   交通运输、仓储和邮政业              63,431,428.20                    1.93
    H   住宿和餐饮业                   21,741,720.00                    0.66
    I   信息传输、软件和信息技术服务业         164,427,198.86                    4.99
    J   金融业                     213,649,960.61                    6.49
    K   房地产业                     39,411,624.96                    1.20
    L   租赁和商务服务业                            -                       -
    M   科学研究和技术服务业               20,989,169.00                    0.64
    N   水利、环境和公共设施管理业                       -                       -
    O   居民服务、修理和其他服务业                       -                       -
    P   教育                         635,460.00                     0.02
    Q   卫生和社会工作                   2,789,054.00                    0.08
    R   文化、体育和娱乐业                30,458,033.86                    0.92
    S   综合                                  -                       -
        合计                                                    75.54
代码               行业类别           公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）
A       农、林、牧、渔业                    88,900.00                     0.00
B       采矿业                      23,331,940.00                    0.71
C       制造业                     437,690,810.00                13.29
                        第 13 页 共 21 页
                                    汇添富中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
D    电力、热力、燃气及水生产和供应业              17,912,981.00                          0.54
E    建筑业                                         -                          -
F    批发和零售业                              734,628.00                       0.02
G    交通运输、仓储和邮政业                   29,315,436.00                          0.89
H    住宿和餐饮业                                      -                          -
I    信息传输、软件和信息技术服务业               54,094,234.38                          1.64
J    金融业                           10,118,238.00                          0.31
K    房地产业                          10,246,107.00                          0.31
L    租赁和商务服务业                                    -                          -
M    科学研究和技术服务业                          554,070.00                       0.02
N    水利、环境和公共设施管理业                               -                          -
O    居民服务、修理和其他服务业                               -                          -
P    教育                                          -                          -
Q    卫生和社会工作                                     -                          -
R    文化、体育和娱乐业                     19,314,507.00                          0.59
S    综合                                          -                          -
     合计                           603,401,851.38                         18.32
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
票投资明细
                                                               占基金资产
                   股票名
    序号     股票代码            数量（股）            公允价值（元）            净值比例
                    称
                                                               （％）
                         第 14 页 共 21 页
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                  术
                  水晶光
                  电
                  江淮汽
                  车
                  东阿阿
                  胶
                  金风科
                  技
                  宏发股
                  份
                  浙江龙
                  盛
                  西部矿
                  业
                  顺络电
                  子
                  电投能
                  源
票投资明细
                                                           占基金资产
                  股票名
    序号    股票代码              数量（股）         公允价值（元）          净值比例
                      称
                                                           （％）
                  东方电
                  气
                  正泰电
                  器
                          第 15 页 共 21 页
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                     莱宝高
                     科
                     中国通
                     号
    序号             债券品种            公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）
          其中：政策性金融债                            -                              -
                                                                    占基金资产
                         债券名
     序号     债券代码                 数量（张）         公允价值（元）              净值比例
                          称
                                                                    （％）
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                               第 16 页 共 21 页
                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
                持仓量（买      合约市值        公允价值变动
    代码   名称                                         风险说明
                 /卖）       （元）          （元）
                       -          -           -
              公允价值变动总额合计（元）                                   -
              股指期货投资本期收益（元）                          -497,699.86
         股指期货投资本期公允价值变动（元）                                    -
本基金投资股指期货以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股
指期货合约。本基金力争利用股指期货达到以下目标：降低股票仓位频繁调整导致的交易成
本；兼顾基差变化，有效跟踪并超越标的指数。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
    报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情况。
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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                                     汇添富中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
序号               名称                             金额（元）
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                              单位：份
          汇添富中证 500 指数增强         汇添富中证 500 指数增       汇添富中证 500 指数
     项目
                A                    强C                 增强 Y
本报告期期
初基金份额        1,163,003,610.60       389,562,726.24                 -
总额
本报告期基
金总申购份        1,001,298,819.44       769,573,363.13       1,594,498.85
额
减：本报告
期基金总赎           761,366,342.63      529,586,263.71             60.20
回份额
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本报告期基
金拆分变动                          -                        -                    -
份额
本报告期期
末基金份额           1,402,936,087.41         629,549,825.66           1,594,438.65
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
                                                            报告期末持有基金情
             报告期内持有基金份额变化情况
                                                                况
      持
      有
      基
      金
      份
      额
      比
投
      例
资
      达                                                                    份额
者
  序   到                                                                    占比
类            期初份额          申购份额            赎回份额              持有份额
  号   或                                                                    （%
别
      者                                                                    ）
      超
      过
      的
      时
      间
      区
      间
机 1   202   69,092,798.   380,442,794.   133,624,935.       315,910,657.   15.5
                           第 19 页 共 21 页
                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年第 4 季度报告
构     4年       02         65           35          32     3
      月3
      日
      至
      月3
      日
产品特有风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
无。
                                ；
                                ；
                    第 20 页 共 21 页
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  上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金管理股份有限公司
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
                                     汇添富基金管理股份有限公司
                    第 21 页 共 21 页