ESG策略周度报告：本周ESG整合策略超额收益1.33%

（以下内容从中国银河《ESG策略周度报告：本周ESG整合策略超额收益1.33%》研报附件原文摘录）
核心观点
ESG 筛选策略（沪深 300）： 该策略是采用我们在 2023 年 12 月 8 日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG 投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了 ESG 所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。 策略表现： 本周截止 9 月 5 日， ESG筛选策略（沪深 300）上涨 0.50%，相对于沪深 300（ -0.81%），超额收益为1.31%。最新一个月总回报为 1%，相对总回报为 -7%、最大涨幅为 3%，最大跌幅为-2%，夏普比例为 1.45。
ESG 舆情整合策略（沪深 300）： 该策略是采用我们在 2025 年 2 月 28 日发布的《穿越市场周期变幻： ESG 舆情整合策略新径 》报告中呈现的 ESG 舆情整合策略，不但充分考察了 ESG 舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。 策略表现： 本周截止 9 月 5日， ESG 舆情整合策略（沪深 300）上涨 1.52%，相对于基准沪深 300（ -0.81%），超额收益为 1.33%。最新一个月总回报为-1%，相对总回报为-9%、最大涨幅为 3%，最大跌幅为-3%，夏普比例为-0.99。
风险提示： 历史数据推演规律改变的风险