上证港股通指数编制方案修订

【导读】上证港股通指数编制方案修订：样本空间、权重上限、调整频率均有变化

中国基金报记者 叶诗婕

11月4日，上海证券交易所和中证指数有限公司宣布决定修订上证港股通指数编制方案。

修订内容包括：

样本空间修订为：“上海证券交易所公布的港股通证券并经以下条件筛选：剔除上市不满1年的证券，除非证券总市值位于相应市场前10名，或同公司内地市场证券上市已满1年；剔除过去一年日均成交金额不足500万港元的证券；计算每月日换手率的中位数作为月换手率，剔除过去12个月或过去3个月平均月换手率不足0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于5000万港元”；

指数计算规则修订为：“调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。”

定期调整规则修订为：“指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变”；

临时调整规则修订为：“特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动使指数样本不再满足互联互通资格时，将相应调出。”

为保障指数样本的平稳衔接，指数编制方案修订后的临时调整规则将于本公告日起实施，其他规则将于2026年12月14日起实施，期间指数样本调整仅执行修订后的临时调整规则；在定期调整中，对现有样本空间及样本中仅不满足修订后上市时间相关规则的证券予以保留。

编辑：黄梅

校对：纪元

制作：小茉

审核：陈墨

注：本文封面图由AI生成

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