华润信托发布CREFI指数9月月报 单月下跌4.34%、成分基金97只

观点网讯：10月30日，华润信托发布《华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI）月度报告（2026.09）》，披露阳光私募股票多头策略指数与市场主要指数在多个周期的表现数据。

报告显示，2026年9月末，CREFI指数包含97只成分基金，较上月末减少1只。

2026年9月，各主要市场指数均下跌。CREFI指数下跌4.34%，沪深300指数下跌5.78%；中证500指数下跌6.50%，创业板指下跌8.82%，恒生指数下跌3.73%。

近一年来，CREFI指数下跌4.76%，沪深300指数下跌6.10%。截至2026年9月末，CREFI指数、沪深300指数成立以来年化收益分别为7.24%、3.90%，近一年年化波动率分别为13.70%、15.10%，近一年夏普比率分别为-0.5663、-0.6028。

自2006年底成立以来，CREFI指数累计涨幅300.10%，同期沪深300指数累计涨幅113.50%。

配置方面，2026年9月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为59.88%，较上月末上升0.38%；股票持仓超过六成的成分基金比例为57.14%，较上月末下降3.78%。

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