摩根大通（JPM.US）发行595.40万美元挂钩MerQube美国科技+波动率优势指数可自动赎回票据

金吾财讯|摩根大通全资融资子公司JPMorgan Chase Financial Company LLC于2026年8月26日定价发行总额595.40万美元、2031年8月29日到期的挂钩MerQube US Tech+ Vol Advantage Index的可自动赎回票据，并由摩根大通提供全额无条件担保。票据最低面额为1,000.00美元，CUSIP为46661KAG3，预计于2026年8月31日结算。票据在任一评估日若指数收盘水平高于或等于赎回价值（初始值的90.00%），将自动赎回，支付每1,000.00美元本金加对应赎回溢价，首个评估日为2027年8月30日，赎回溢价从首个评估日的12.35%递增至最终评估日的61.75%。若未自动赎回且最终值较初始值下跌不超过缓冲额15.00%，到期时仅返还本金；若跌幅超过缓冲额，则投资者将按指数回报加15.00%计算损失，最多可能损失85.00%本金。该指数每日扣除6.0%年化费用，且QQQ基金表现需扣除名义融资成本。票据每1,000.00美元本金的公开发行价为1,000.00美元，销售佣金为44.00美元，总佣金约26.20万美元，扣除费用后发行人所得约569.20万美元；设定条款时票据估计价值为每1,000.00美元本金911.00美元。