花旗集团（C.US）发行挂钩纳斯达克100、罗素2000及标普500最差表现的自动赎回或有息票证券，年化息票率约11.75%

金吾财讯|花旗集团（C.US）全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年9月30日定价发行一款自动赎回或有息票股票挂钩证券，该证券由花旗集团全额无条件担保，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数中最差表现者，到期日为2028年4月4日，除非提前自动赎回。每份证券声明本金为1000.00美元，发行价为1000.00美元，承销商Citigroup Global Markets Inc.收取每份最高10.00美元的承销费，发行人净收益为每份990.00美元。证券设有或有息票条款，在任一估值日若最差表现标的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的80.00%），则于相应付息日支付每份9.792美元（0.9792%本金，相当于年化约11.75%）；若未达到，则当期息票不支付，但后续达标时可补付此前未付息票且不计利息。自2027年3月30日起，若任一潜在自动赎回日最差表现标的收盘价不低于其初始值，证券将被自动赎回，支付1000.00美元本金及当期或有息票。若持有至到期且最差表现标的最终值不低于最终障碍值（初始值的80.00%），投资者将收回1000.00美元本金；若低于最终障碍值，则到期支付金额为1000.00美元加上1000.00美元乘以最差表现标的的底层回报率，可能显著低于本金甚至为零。该证券不在任何证券交易所上市，流动性有限。发行人估计证券在定价日的价值至少为每份931.50美元，低于发行价。