蒙特利尔银行（BMO.US）拟发行挂钩三大指数可自动赎回增强收益票据

金吾财讯|蒙特利尔银行（BMO.US）于2026年8月25日提交定价补充文件，拟发行K系列高级中期票据，为2029年10月2日到期、挂钩道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者的可自动赎回障碍增强收益票据。票据面值为1,000.00美元，最低认购额为1,000.00美元并以其整数倍递增，CUSIP编号06376M5T7。票据不支付利息，亦不在任何证券交易所上市。自2027年10月5日起，若任一观察日三大指数的收盘水平均高于其初始水平（即赎回水平），票据将被自动赎回，投资者将获得本金及相应赎回金额，该赎回金额对应约12.00%的年化回报；具体观察日为2027年10月5日和2028年9月27日，对应每1,000.00美元本金的赎回金额分别为120.00美元和240.00美元。若票据未被自动赎回，且表现最差指数期末水平不低于初始水平，投资者将获得本金及基于该指数涨幅200.00%倍数的收益；若期末水平低于初始水平但不低于70.00%的障碍水平，投资者仅收回本金；若期末水平跌破障碍水平，则每下跌1%损失1%本金，最多可能损失全部本金。本次发行定价日预计为2026年9月29日，结算日为2026年10月2日，到期日为2029年10月2日。发行代理为BMO Capital Markets Corp.，代理佣金为发行价的1.20%，发行人预计获得发行价的98.80%。票据初始估值约为每1,000.00美元本金958.80美元，且定价日估值不会低于910.00美元。票据为蒙特利尔银行的无担保债务，受其信用风险影响。