Citigroup Inc.（C.US）发行110.00万美元挂钩三只ETF的Memory Coupon Barrier Step-Down Autocall Securities

金吾财讯|Citigroup Inc.（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月17日定价，并计划于2026年8月24日发行中期优先票据N系列，本金总额为110.00万美元（每份证券面值1,000.00美元，共1,100份），由Citigroup Inc.提供全额无条件担保。证券挂钩景顺QQQ信托系列1（QQQ）、iShares罗素2000 ETF（IWM）及道富SPDR标普500 ETF信托（SPY）中表现最差者，到期日为2028年8月24日。初始参考价分别为731.07美元、305.09美元和776.34美元；票息障碍价及最终障碍价均为各自初始参考价的70.00%，分别约为511.75美元、213.56美元和543.44美元。在每季度估值日，若表现最差标的收盘价不低于其票息障碍价，则支付每份证券面值2.25%的或有票息（年化9.00%），并具备记忆功能，可补发此前未付的或有票息。自2026年11月17日起，若表现最差标的收盘价达到逐步下调的自动赎回障碍值（从初始价的100.00%逐步降至85.00%），证券将被自动赎回，每份支付1,000.00美元加上相关或有票息。若持有至到期且表现最差标的最终价格不低于最终障碍价，每份证券将获付1,000.00美元及当期或有票息；若低于最终障碍价，则将交付表现最差标的按权益比率计算的股份或等值现金，价值可能显著低于本金甚至为零。本次发行总承销费为18,150.00美元，发行净收入为1,081,850.00美元；证券不予上市。