花旗集团（C.US）发行211.30万美元挂钩三大指数自动赎回证券

金吾财讯|2026年8月12日，Citigroup Inc.（花旗集团）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.完成了中期票据Series N项下自动赎回证券（Autocallable Securities）的发行，总规模为211.30万美元。该证券由花旗集团提供全额无条件担保，每份面值1,000.00美元，共发行2,113份。证券挂钩道琼斯工业平均指数（道指）、罗素2000指数和标普500指数，初始参考值分别为54,036.93点、3,034.494点和7,757.64点，最终障碍值均为初始值的60.00%。证券不支付利息，若在任一指定年度估值日（首个为2027年8月10日，最迟为2030年8月7日）最差表现指数的收盘价不低于其初始值，证券将自动提前赎回，支付本金及9.70%至38.80%不等的溢价。若未提前赎回，则在2031年8月12日到期，支付取决于最终估值日（2031年8月7日）最差表现指数的表现：若其最终值不低于初始值，则支付本金加48.50%溢价；若最终值低于初始值但不低于障碍值，仅支付本金；若最终值低于障碍值，则本金将按指数跌幅比例亏损，可能损失全部投资。该证券不在交易所上市，承销商为花旗关联方Citigroup Global Markets Inc.，收取每份41.00美元承销费，总承销费约8.66万美元，发行人净收益约202.64万美元。