巴克莱银行（DJP）计划发行挂钩科技指数的自动赎回缓冲票据

金吾财讯|根据巴克莱银行PLC于2026年8月6日提交的初步定价补充文件，该行计划发行全球中期票据A系列下的自动赎回缓冲票据（Autocallable Buffered Notes），到期日为2031年9月5日，产品代码为DJP。该票据挂钩“巴克莱美国科技加速器6%递减美元超额回报指数”（Bloomberg代码：BXIIUT4E）。票据不支付利息，不保障本金全额返还。若在预设观察日标的指数收盘值等于或高于赎回触发值（初始指数值的90%），票据将自动赎回，投资者可获本金及相应赎回溢价，溢价率从首个观察日的18.75%逐次递增至最终观察日的93.75%。若未触发自动赎回且最终指数值低于缓冲值（初始值的85%），投资者将承受超出15%缓冲部分的指数跌幅损失，最高可能损失85%的本金。票据预计于2026年8月31日确定初始指数值，2026年9月3日发行。每份票据面值为1000美元，公开发售价为面值的100%，代理人佣金为1.25%，巴克莱银行将募集面值的98.75%。据巴克莱内部定价模型估计，票据在初始估值日的估值约为每1000美元面值910.00至939.50美元。巴克莱资本公司作为销售代理人，将获得每份最高12.50美元的佣金。本次发行总规模尚未确定，票据不会在任何美国证券交易所上市。投资者需注意，票据受英国自救权约束，并面临信用风险和市场风险。