美国银行公司（BAC.US）拟发行三年期缓冲自动赎回或有收益票据

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划于2026年8月31日发行一款挂钩S&P 500 Futures 35% Volatility Compass TCA 6% Decrement Index ER（标的指数）的或有收益缓冲自动赎回票据，到期日为2029年7月31日，期限约三年。该票据由美国银行公司提供完全且无条件担保，每份本金为1,000.00美元，公开发行价为1,000.00美元，承销折扣最高32.50美元，因此发行人所得款项最低为967.50美元。票据不会在任何证券交易所上市。根据条款，每月有一次观察日，若标的指数观察值不低于初始值的80%，则支付每份本金8.334美元的或有票息，且票息具有记忆功能，即前期未支付的票息可在后续达标时补付。自2027年2月26日起，若标的指数观察值达到或超过初始值的100%，票据将被自动赎回，投资者将收回本金及当期票息。若持有至到期且标的指数最终值低于初始值的80%，投资者将按1:1的比例承担跌幅超过20%部分的损失，本金最高可能损失80%，且不再获得票息；若最终值不低于80%，则收回全部本金并获得最终票息。