花旗集团（C.US）拟发行挂钩标普500期货波动率递减指数的自动赎回票据

金吾财讯|根据花旗集团（C.US）于2026年7月31日提交的定价补充文件，其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划发行一系列可自动赎回中期优先票据（Series N），由花旗集团提供全额无条件担保。票据挂钩“标普500期货40%边界波动率6%递减指数（美元）超额收益”（SPXF4EV6），到期日为2029年8月30日，每份面值1000.00美元，发行价1000.00美元。票据不支付利息，但若在每月估值日标的指数收盘价不低于初始值，则自动赎回并支付本金及相应溢价，溢价从2027年8月27日的23.00%逐步增至2029年8月27日的69.00%。若持有至到期且未提前赎回，当最终指数值不低于最终屏障值（初始值的75.00%）时，投资者可获本金加69.00%溢价；若低于该屏障值，则需承担指数跌幅等额的本金损失。证券不计划在交易所上市，流动性有限。承销商为关联方Citigroup Global Markets Inc.，每份票据承销费最高35.00美元，发行人每份实收965.00美元。