花旗集团（C.US）将发行可赎回挂钩票据，挂钩三大美股指最差表现并提供约13.55%年票息

金吾财讯|花旗集团（C.US）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年6月29日发行中期优先票据N系列下的可赎回股权挂钩证券，并由花旗集团提供全额无条件担保。此次发行总规模为172.60万美元（每份本金1000美元，共1,726份）。该证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数，收益取决于三者中表现最差者。证券按月支付票息，每月票息为每份本金的1.1292%，折合年化率约13.55%。付息日为每月29日及每年2月最后一日，自2026年7月开始。发行人有权自2026年12月起的每个付息日提前赎回全部证券，赎回价为每份本金1000美元加上当期票息。若未被提前赎回，到期日2027年6月29日的偿付取决于最差表现指标的最终表现以及是否发生敲入事件。敲入事件定义为在观察期内任一交易日任一标的收盘价低于其敲入价值（初始价值的70.00%）。若到期时最差表现标的不低于初始价值，或虽低于初始价值但未发生敲入事件，投资者将获得每份1000美元本金；若发生敲入事件且最差表现标的最终价值低于初始价值，则本金将按跌幅损失，最低可能为零。三个标的初始价值分别为29,220.06点、2,986.629点、7,358.22点，敲入价值分别为20,454.042点、2,090.640点和5,150.754点。该证券不在任何交易所上市，二级市场流动性有限。此次发行估值每份990.10美元低于发行价，承销商收取每份4.50美元承销费。