Citigroup Inc.（C.US）发行触发可赎回或有收益票据，年化票息12.10%

金吾财讯|Citigroup Global Markets Holdings Inc.（由Citigroup Inc.全额无条件担保）宣布发行触发可赎回或有收益票据（Trigger Callable Contingent Yield Notes），挂钩标普500指数、纳斯达克100指数及罗素2000指数中最差表现者。票据期限约2.25年，预计到期日为2028年9月27日。每份面值10.00美元，发行价10.00美元，承销折扣0.125美元，发行人净收益每份9.875美元，估计价值每份不低于9.66美元。按季度观察并支付或有票息，年化票息率12.10%（每份每季0.3025美元），但须在当季的每个交易日所有标的收盘价均不低于各自票息障碍（初始水平的70%）；若任一日有标的低于该障碍，则当期票息为零。发行人可在任何票息支付日提前赎回全部票据，支付本金及当期或有票息。若持有至到期且最差表现标的最终水平不低于下行阈值（初始水平的60%），则返还本金加当期或有票息；否则本金将按该标的跌幅比例损失，投资者可能损失全部投资。票据不会在任何证券交易所上市。