高盛集团(GS.US)发行415.50万美元熊市自动赎回标普500指数挂钩票据

金吾财讯|2026年6月18日，高盛集团(GS.US)旗下GS Finance Corp.宣布发行总面值为415.50万美元的熊市自动赎回绝对回报标普500指数挂钩票据，到期日为2027年9月23日。该票据由高盛集团全额无条件担保，不支付利息。票据与标普500指数挂钩，初始指数水平为7,500.58点。若在任一交易日观察日，指数收盘水平较初始水平下跌超过20%，则票据将被自动赎回，每1,000.00美元面值支付1,000.00美元。若持有至到期且未被自动赎回，则支付取决于指数表现：若最终指数回报大于或等于0%，每1,000.00面值支付1,052.50美元（回报5.25%）；若回报小于0%但大于或等于-20%，支付金额为1,000.00美元加上绝对回报金额；若回报低于-20%，则仅支付1,000.00美元。发行价格为面值的100%，承销折扣为0.3%，发行人净收益为99.7%。交易日期估算的票据价值约为每1,000.00美元面值986.00美元。