巴克莱银行（DJP）拟发行挂钩欧洲斯托克50指数等三大资产的自动赎回或有票息票据

金吾财讯|巴克莱银行（Barclays Bank PLC，DJP）于2026年6月22日发布初步定价补充文件，计划于2026年6月26日发行自动赎回或有票息票据（AutoCallable Contingent Coupon Notes），到期日为2031年6月26日。该票据挂钩欧洲STOXX 50指数、VanEck半导体ETF（SMH）和能源精选行业SPDR基金（XLE）中表现最差者，最低面值为1000.00美元，初始发行价为面值的100%，但总发行规模尚未确定。或有票息按年化利率约14.15%计算，每期支付每1000.00美元本金约11.79美元（约1.18%），前提是所有挂钩资产在观察日的收盘价不低于各自初始值的70%；若某期未支付，则递延至后续符合条件时补付。票据自发行约一年后可被自动赎回，赎回条件为所有资产在赎回估值日的收盘价均不低于其初始值的100%。若持有至到期且未被赎回，届时表现最差资产若最终价值不低于其初始值的60%，投资者可收回全部本金；否则将承担该资产下跌的全部损失，最高可能损失全部本金。该票据不在任何交易所上市，巴克莱银行估算其初始价值约为每份850.00至928.00美元，低于发行价。承销佣金最高为每份42.50美元。本次发行属于全球中期票据A系列的一部分，票据为巴克莱银行的无担保非次级债务，可能受英国自救权约束。