Citigroup Inc.（C.US）拟发行挂钩纳斯达克100等三大指数的可赎回或有息票证券，年化息票率至少13.00%

金吾财讯|2026年6月22日，Citigroup Global Markets Holdings Inc.（由Citigroup Inc.全额无条件担保）发布初步定价补充文件，计划发行一款可赎回或有息票股权挂钩证券，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，每份面值为1,000.00美元，定价日为2026年6月29日，发行日为2026年7月2日，到期日为2029年7月5日。该证券在存续期内设每月估值日，若表现最差指数在估值日的收盘价不低于其初始价值75.00%的息票障碍值，投资者可获得每份至少10.833美元（面值的1.0833%）的或有息票支付，折合年化息票率约13.00%；若未达障碍则当期不付息。发行人有权自2026年12月29日起的多个潜在赎回日提前全额赎回，赎回金额为面值加应付息票。若持有至到期且未赎回，最终偿付取决于表现最差指数在最终估值日的表现：若其收盘价不低于初始价值70.00%的最终障碍值，投资者收回面值；若跌破该障碍，偿付金额为1,000.00美元×（1+该指数回报率），投资者将承受本金损失，最高可能损失全部投资。该证券不在任何交易所上市，发行后估计价值每份至少934.50美元，低于发行价。本次发行由关联承销商Citigroup Global Markets Inc.以主事人身份进行，不收取承销费，但承销商可能通过相关对冲活动获利。