摩根大通（JPM.US）发行1700万美元挂钩最弱四大指数可赎回或有利息票据

金吾财讯|根据摩根大通（JPM.US）全资子公司JPMorgan Chase Financial Company LLC于2026年6月16日发布的定价补充文件，该公司作为发行人在摩根大通的担保下，计划发行总额1700.00万美元的可赎回或有利息票据（Callable Contingent Interest Notes），每份面值1000.00美元，预计于2026年6月22日结算，2029年10月19日到期。该票据挂钩罗素2000指数、标普500指数、欧洲斯托克50指数和日经225指数中表现最弱的指数。若在月度审查日所有指数收盘水平均不低于其初始值70.00%的利息障碍，则支付每月1.10%（年化13.20%）的或有利息，即每份票据支付11.00美元；否则不支付利息。发行人有权在特定利息支付日（除第一、第二和最终利息支付日外）提前赎回全部票据，赎回价格为面值加上当期或有利息，最早赎回日为2026年9月21日。若持有至到期且最弱指数最终值低于初始值65.00%的缓冲阈值，则到期支付金额将根据公式计算，可能损失部分或全部本金，下行杠杆因子为1.53846。本次发行总费用为3.40万美元，发行人所得款项为1696.60万美元。票据的估计价值为每份978.60美元。