摩根大通（JPM.US）发行291.40万美元自动可赎回或有利息票据

金吾财讯|2026年6月10日，摩根大通金融公司（JPMorgan Chase Financial Company LLC）定价发行总金额为291.40万美元（每份面值1,000美元）的自动可赎回或有利息票据（Auto Callable Contingent Interest Notes），该票据挂钩MerQube美国大盘波动优势指数（MerQube US Large-Cap Vol Advantage Index，初始值为4,089.19点），由母公司摩根大通（JPMorgan Chase & Co.，JPM.US）提供全额无条件担保。票据预计于2026年6月15日交割，2031年6月13日到期。在票据未自动赎回的情况下，若月度利息审查日指数收盘价不低于初始值的70.00%，投资者可获得每份12.125美元的或有利息（年化利率14.55%）；否则不支付利息。若在季度自动赎回审查日指数收盘价不低于初始值，票据将被自动赎回，投资者收回每份本金1,000美元及当期或有利息。若持有至到期且未被自动赎回，当最终指数值不低于触发值（初始值的40.00%）时，投资者收回本金及末期或有利息（如有）；若最终指数值低于触发值，则每份票据到期支付金额为1,000美元×（1+指数回报率），此时投资者将面临本金损失，损失幅度可能超过60.00%甚至全部本金。该指数包含年化6.00%的每日扣减，可能拖累指数表现。本次发行由摩根大通证券（J.P. Morgan Securities LLC）担任销售代理，每1,000美元面值票据收取9.00美元销售佣金，发行人扣除佣金后募资净额约为288.78万美元。