美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩罗素2000与科技ETF的可赎回票据，年化或有票息15.50%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下发行主体BofA Finance LLC计划于2026年6月26日发行“或有收益发行人可赎回收益票据”（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），到期日为2028年5月26日，期限约23个月。该票据挂钩两只底层资产：罗素2000指数（RTY）和State Street科技精选行业SPDR ETF（XLK）。在未提前赎回的情况下，若每月观察日两只底层资产的观察值均不低于其起始值的70.00%，则每1000.00美元本金将支付约12.92美元的或有票息（相当于年化15.50%）。自2026年9月28日起，发行方有权每月提前赎回票据，赎回价为本金加上当期或有票息（如满足条件）。若票据持有至到期且未赎回，且任一底层资产到期价值较起始值跌幅超过30.00%，则投资者将面临1:1的本金损失，最高可损失全部本金；否则将返还全部本金，并支付末期或有票息（如满足条件）。该票据由美国银行公司提供全额无条件担保，但不上市交易。票据每份本金为1000.00美元，公开发售价为每份1000.00美元，承销折扣最高2.50美元。票据初始估计价值为每份约935.60至975.60美元，低于公开发行价。