花旗集团(C.US)拟发行挂钩三大美股指数的可赎回或有息票证券

金吾财讯|花旗集团(Citigroup Inc.，C.US)计划通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行可赎回或有息票股权挂钩中期票据（Series N），由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，每份面值为1000.00美元。定价日为2026年6月12日，发行日为6月17日，到期日为2027年5月17日。在每月一次的估值日，若最差表现标的的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的70.00%），则支付或有息票9.75美元，相当于年化票息率11.70%（若全部支付，全期总收益率约10.725%）；否则不支付任何息票。发行人有权在特定赎回日以面值加当期息票提前赎回。若持有至到期且最差表现标的的最终值低于最终障碍值，投资者将面临按表现最差标的跌幅计算的本金损失。该证券不会在任何证券交易所上市。